13 【信号】TurtleSignal类信号逻辑的拆解（二）：入场和离场

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提要

• 收到K线推送后的三步
• 为什么先“生成交易指令”再“计算技术指标”？
• generateSignal函数，分成三块：初始化检查、平仓撮合、开仓和加仓撮合
• buy、sell、short、cover这四个交易函数内部的实现

• 知识点导图

  

  内容摘录

  在上一集里面我们已经讲到主要的海龟信号的驱动函数是onBar函数，那么收到K线的推送之后：

  • 第一步是更新到我们的ArrayManager（K线的时间序列缓存容器）里面；
  • 第二步是调用我们这里的generateSignal，也就是这一集里面我们重点讲的内容生成买卖指令；
  • 但是我们在上一集里面先跳过了它，讲了后面的第三步calculateIndicator计算下一根K线的技术指标值。

  

  在逻辑上讲，你当然是要先计算出了相应的技术指标值之后，才能去和新来的K线做撮合，然后生成买卖指令。

  但是在实盘运行的过程中，因为我们是永远是用上一根K线的时候计算出来的技术指标值和这一根K线来做撮合，那么只有这样才是符合逻辑的，才不会造成未来函数。

  generateSignal函数，分成三块

  那么在这一集里面，我们就重点来讲generateSignal：def generateSignal（self，bar）：唯一的输入参数其实也就是K线的对象了，就是这个bar的对象。代码上可能稍微多一点，比起之前函数可能长一些，有几十行，但是整体上从逻辑上如果你要分的话也就是三块：

  • 检查初始化
  • 平仓撮合
  • 开仓和加仓撮合

  ……