19 逐日盯市的盈亏统计DailyResult
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本期提要
- 逐日盯市与逐笔对冲统计的分别（复习）
- 逐日盯市的计算方法——为什么计算机选择用这种方式清算
- 统计工具DailyResult对象代码讲解
知识点导图
- 这一份导图，将18-20课关于回测的内容都整理在一张图上，可以比较清晰看到整个结构，以及目前在学习的部分在中间起到什么作用，希望能帮助大家更好地理解
内容摘录
大家好，欢迎来到Quant全实战成长计划的第19集。在上一集里面我们已经初步认识了回测引擎，它其中的成员变量以及相关的功能函数。在这一集里面我们就要来接触在海龟策略回测或者说其他很多的CTA策略回测里面非常重要的一个用来统计盈亏的方法——逐日盯市统计。
逐日盯市统计和在课程开始的时候提到过的逐笔对冲统计，是我们在金融策略回测里面主要用到的两种不同的盈亏统计方法。
逐笔对冲统计（参见14课）的核心在于：有一笔开仓，那么后面必定有一个反向的平仓操作，把这两笔反向的操作对应，然后把它们开仓平仓价格相减，再乘一个数量，乘一个合约乘数，就得到了我这一笔交易的盈亏情况。这种情况要么适合长持仓周期的策略，要么就是同一时间点只会单次入场，入场完了之后下一笔操作一定是出场，不会存在很多的加减仓操作的这种策略。同时在交易频率上可能也是比较平均分布，不会说某一天可能做了50笔交易，然后剩下一个星期一笔都不做，那样因为是一笔一笔统计的，最后曲线可能会有一定的失真。
但是逐日盯市统计方面就没有以上的问题，因为本质上它是在回测的过程中记录每日的持仓和交易情况，就像我们在做实盘交易的过程中一样，每天到收盘之后，交易所会对我们的持仓和当日的交易做一个逐日盯市的清算，有赚有亏都直接划拨到你账户上面。逐日盯市统计的方式也是类似，把每天回测过程中数据跑完之后产生的所有交易，以及开盘、收盘的持仓和收盘价做一个映射，就得到了所谓的逐日盯市，盯住市场的结算价，计算出来的盈亏情况。
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