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新船订单暴跌71%,电炉利润飙升,中西部螺纹产量快速回升【复盘监测日报0408-总第393期】

作者: 对冲研投

 

 

策略关注度的等级说明

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今日要点

1. 全球新冠肺炎确诊病例昨日新增7.8万例,美国新增近3万例
2. 美联储前主席伯南克表示,美国第二季度GDP年化增速可能萎缩30%以上
3. 一季度全球新船订单量同比下跌71%
4. 20号胶涨近5%,郑棉涨近3%
5. 2005钢厂盘面利润为33.72(-15.11),创一个半月新低
6. 钢谷网:本周建材社会库存总量环比下降4.86%,厂库环比下降2.71%,产量上升15.94%
7.巴西四大机构集体下修2019/20年度巴西大豆产量
8. EIA:预计2020年WTI原油价格为29.34美元/桶,此前预期为38.19美元/桶
今天鹰眼监测日报带你一文读透期现市场。

一、策略跟踪

1、MEG2005合约4月8日收盘跌0.35 %,报收3369,较策略发布日跌24.65%,期间最大跌幅34.56%。
策略编号:20200214-2:做空MEG
变化监测:跌破煤制成本,部分生产企业检修
其他相关资讯:

2、焦煤2005合约4月8日收盘涨0.7%,报收1221.5元/吨,较策略发布日跌4.5%,期间最大跌幅6.25%。
策略编号:20200223-2:做空黑色系原料品种:焦炭、焦煤。
变化监测:焦化厂亏损,注意打压焦煤力度,注意外煤进口动态,远期焦煤下行压力较大,因焦煤主力移仓,明日跟踪焦煤2009合约
其他相关资讯:

3、2020年4月8日虽然国外疫情持续,但欧美疫情显露少许积极信号为市场提供支撑,但中国下游外需订单仍悲观,政策尚无消息,美国和中国的棉花播种期来临,内外棉价差(郑棉9月-美棉5月,1%关税)扩至391(+323)元/吨,内外棉价差(郑棉9月-美棉7月,1%关税)扩至364(+286)元/吨,内外棉价差为长线策略,持续关注国内外新型肺炎拐点、中国购买美棉动态、种植期天气扰动和中国储备棉政策等。
变化监测:-
其他相关资讯:
(1)CAI:截止2020年3月底2019/20年度印度新花累计上市481(同比+46)万吨,上市进度约79.8%

4、沪铜2005合约4月8日收盘涨0.39%,报收40810,较策略发布日跌6.23%,期间最大跌幅18.89%。
策略编号:20200315:做空沪铜
变化监测:注意疫情对铜矿生产影响。
其他相关资讯:
(1)第一量子暂停其巴拿马子公司Cobre Panama铜矿运营

5、螺纹2010合约4月8日收盘涨0.9%,报收3244,较策略发布日跌1.88%,期间最大跌幅6.14%。
策略编号:20200328-1:做空螺纹
热卷2010合约4月8日收盘涨1.44%,报收3103,较策略发布日跌1.18%,期间最大跌幅6.59%。
策略编号:2020032-2:做空热卷
变化监测:废钢价格下跌,钢厂开工率继续回升,专项债不得用于房地产
其他相关资讯:
(1)4月8日沙钢废钢采购价下调50元/吨,春节后累计下调500元/吨
(2)沙钢4月中旬对中厚板检修15天,影响产量0.3万吨/天
(3)广州17家主流仓库建筑钢材库存环比下降1.09万吨,同比增加45.43万吨
(4)钢谷网:本周建材社会库存总量环比下降4.86%,厂库环比下降2.71%,产量上升15.94%
(5)一季度全球新船订单量同比下跌71%

二、今日期货市场重要变化

1. 单边价格及增仓持仓异动(主力合约)
(1)4月8日,价格涨幅前三:NR2005(4.79%)、铁矿2009(3%)、郑棉2009(2.91%);跌幅前三:塑料2009(-2.31%)、LPG2011(-2.2%)、沪银2006(-1.42%)。
(2)增仓前三:玉米55820手、PTA51456手、豆粕51345手。减仓前三:螺纹33564手、热卷19481手、沪银11149手。

2.价差组合异动
(1)2005盘面钢厂利润为33.72,较上个交易日缩小15.11,创一个半月新低。
(2)焦煤2005/动力煤2005比价为2.48,较上个交易日扩大0.02,创今年度新高,为五年同期高位。

3. 基差率排名(基差率公式:(现货-期货)/现货)
期货贴水:聚丙烯(34.13%)、玻璃(25.34 %)、焦煤(19.54%)
期货升水:豆一(-12.17%)、PTA(-5.14%)、鸡蛋(-4.45%)
4. 资金变化(单位:万元)
流入资金前三:沪镍(299738.83)、郑棉(257173.73)、豆粕(149162.24)
流出资金前三:螺纹(-166623.42)、沪金(-115923.53)、热卷(-84611.95)

三、重要事件、数据及相关逻辑跟踪

1、全球新冠肺炎确诊病例昨日新增7.8万例,美国新增近3万例
2、美联储前主席伯南克表示,美国第二季度GDP年化增速可能萎缩30%以上
3、一季度全球新船订单量同比下跌71%
4、钢谷网:本周建材社会库存总量环比下降4.86%,厂库环比下降2.71%,产量上升15.94%
5、挖掘机销量快速上升 部分机型出现缺货现象
6、4月8日沙钢废钢采购价下调50元/吨,累计下调500元/吨
7、沙钢4月中旬对中厚板检修15天,影响产量0.3万吨/天
8、宁夏某大型硅铁厂检修,影响日产120吨
9、沙巴州封锁令将导致50万吨棕榈果损失
10、巴西四大机构集体下修2019/20年度巴西大豆产量
11、惠誉:未来三到六个月棕榈油价格将下跌
12、4月3日当周沿海油厂菜籽压榨开机率17.21%,低于上周的14.29%
13、纱线:大多国外纱厂已经开始停工,后期进口纱供应会减少
14、EIA:预计2020年WTI原油价格为29.34美元/桶,此前预期为38.19美元/桶
15、美国得州监管机构将考虑在4月14日的会议上宣布减产,以抑制油价大跌
16、澳大利亚黑德兰港3月对中国铁矿石出口量环比攀升21.6%
17、必和必拓集团表示,有“一小部分”员工已被证实确诊新冠病毒,但未影响公司业务
18、恒力、华彬石化PTA装置负荷提升
19、一季度全球新船订单量同比下跌71%
20、4月10日起河北旭阳焦炭价格提涨50元/吨
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四、今日值得关注的研报逻辑&观点

1、中信建投期货:逢高沽空仍是油脂主方向
4月7日中信建投期货发布油脂评论:美豆粕回落令美盘空油粕比套利解锁,助力美豆油反弹。在原油及美豆油反弹走势下,市场关注点出现暂时性转移,因预期沙巴6个地区种植园在4月14日前重开的概率不大,供应忧虑令马棕在跌至低位后出现修复性反弹,但预计反弹幅度有限。全球植物油需求随着疫情发展不断恶化,油世界将2020年全球生物柴油产量调降390万吨,食用需求也随着印度疫情的发展前景堪忧。预计供应端炒作很难扭转需求恶化的局面,油脂大方向仍以反弹沽空操作为主,但近期市场波动频繁,需注意控制好仓位。

2、金联创:新的减产协议达成并不会拖得太久,只是时机问题或形式不同而己
据金联创4月7日报告,如果4月9日会议如期召开,会议是否达成减产对原油价格有较大影响。基准情景是,4月9日形成了1000万桶的新一轮减产协议,并且美国也以某种“灵活、变通、暂时”的方式加入了减产行列。油价在前期己经受此消息提振的基础上将继续多日追涨。其中,因为有美国也加入了全球产量配置规划之中,这将是具有历史意义的重大事件,市场对此的解读及情绪的改善是继续追涨的一个重要因素。大的概率是,(W)油价在会议之后的几日内,将可能突破32美元甚至35美元。如果(W)油价真的突破并稳定在35美元之上,那么,国内成品油的挂靠平均价将再次趋向40美元以上,国内成品油价跟随国际油价联动的窗口将再次打开。悲观的情景是,由于美国未承诺任何形式的减产义务,4月9日的会议无结果并再度延迟。会议后的几日内,油价回收之前对减产的预期,(W)油价短暂跌回至之前的20-24美元区间。不过,即使4月9日会谈无果,也仅仅是一次暂时性的挫折。因为即便没有美国参与减产,那么,美国也会以其它手段干涉沙俄两国的争斗,尤其会逼迫沙特妥协。就沙俄两国本身而言,沙特与俄罗斯也有坐下来达成协议的需要。因此,新的减产协议达成并不会拖得太久,只是时机问题或形式不同而己。

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