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长江水旱应急响应提升至Ⅱ级;6月汽车产销双旺【复盘监测日报0710-总第455期 】

作者: 对冲研投

 


策略关注度的等级说明
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今日要点

1. 中国6月M2货币供应同比增长11.1%
2. 中国6月社会融资规模增量为34300亿元,预期30500亿元,前值31907亿元
3. 长江水利委员会:长江水旱灾害防御应急响应提升至Ⅱ级
4. 苹果跌近4%,苯乙烯跌超3%,沪铝涨超1%
5. 热卷2010-螺纹2010价差结构转变,由贴水8转为升水7
6. Mysteel:247家钢厂高炉开工率90.63%,环比降0.39%,同比增5.08%
7.MPOB:马来西亚6月产量环比增14.2%至188.6万吨,库存环比减6.33%至190万吨
8. 中国棉花信息网:7月预估下调2019/2020年度中国棉花进口10至165万吨
今天鹰眼监测日报带你一文读透期现市场。

一、策略跟踪

1、郑棉9-1价差7月10日收盘为-585,较上个交易日涨10,较策略发布日跌45,期间最大跌80点。
策略编号:20200524:郑棉9-1反套
变化监测:-
其他相关资讯:
(1)中国棉花信息网:7月预估下调2019/2020年度中国棉花进口10至165万吨
(2)美棉ON-call:截止7月2日当周美棉未点价净空占比净空占比43.56%(+1.27%)

2、甲醇9-1价差7月10日收盘为-156,较上个交易日跌5点,较策略发布日涨18点,期间最大涨49点。
策略编号:20200607:甲醇9-1正套
变化监测:甲醇正套已达到预期收益,下个交易日起不再跟踪
其他相关资讯:
(1)甲醇库存:本周库存变动不大,基本持平
(2)甲醇进口:本周进口盈利上涨16%
(3)甲醇成本:随着煤价上涨,甲醇成本线有所抬升

3、LPG2011合约7月10日收盘为3624,涨0.03%,较上个交易日跌43点,较策略发布日涨65点,期间最大跌122点。
策略编号:20200621:空LPG2011
变化监测:lpg达到了上方压力位高点,注意风控
其他相关资讯:

4、2101卷螺差7月10日收盘为-1,较上个交易日涨1,较策略发布日涨11点。
策略编号:20200705:空卷螺差
变化监测:雄安解除交通管制,物流恢复。汽车1-6月产销环比好转,同比仍差。
其他相关资讯:
(1)Mysteel:247家钢厂高炉开工率90.63%,环比降0.39%,同比增5.08%
(2)雄安新区7月10日起解除交通管制
(3)中汽协:中国6月份汽车生产量同比增长22.5%
(4)中汽协:6月份汽车销量同比增长11.6%

二、今日期货市场重要变化

1. 单边价格及增仓持仓异动(主力合约)
(1)7月10日,价格涨幅前三:沪铝2008(1.13%)、沪铅2008(0.9%)、沪锌2008(0.86%);跌幅前三:苹果2010(-3.85%)、EB2009(-3.34%)、NR2009(-3.07%)。
(2)增仓前三:PTA98531手、郑醇48544手、燃油37663手。减仓前三:沪银58095手、螺纹48810手、豆一29257手。

2.价差组合异动
(1)热卷2010-2101价差升水163,较上个交易日扩大5,创今年度新高。
(2)热卷2010-螺纹2010价差结构转变,由贴水8转为升水7。
(3)螺纹2010/焦炭2009比价为1.97,较上个交易日扩大0.02,创近两个月来新高。
(4)焦炭2009/铁矿石2009比价为2.37,较上个交易缩小0.05,创今年度新低。
(5)2009盘面炼焦利润为282.99元,较上个交易日缩小4.07,创一个半月来新低。
(6)豆粕9-1贴水37元/吨,较上个交易日缩小5,创近两个半月来新高。
(7)豆油9-1贴水28元/吨,较上个交易日缩小6,创逾五个半月来新高,为五年同期高位。
(8)9月菜油-豆油价差1979元/吨,较上个交易日扩大56,创今年度新高,为五年同期高位。
(9)9月菜油-棕榈油价差2799元/吨,较上个交易日扩大124,创今年度新高,为五年同期高位。
(10)9月豆油-棕榈油价差820元/吨,较上个交易日扩大68,创五周来新高。

3. 基差率排名(基差率公式:(现货-期货)/现货)
期货贴水:沥青(20.74%)、聚丙烯(15.61%)、玉米淀粉(10.66%)
期货升水:鸡蛋(-31.49%)、焦煤(-11.17%)、豆一(-10.79%)

4. 资金变化(单位:万元)
流入资金前三:焦炭(319380.83)、PTA(155746.74)、铁矿石(139543.79)
流出资金前三:沪银(-399455.94)、沪金(-397633.7)、沪铜(-205841.51)

三、重要事件、数据及相关逻辑跟踪

1、中国6月M2货币供应同比增长11.1%
2、中国6月社会融资规模增量为34300亿元,预期30500亿元,前值31907亿元
3、长江水利委员会:长江水旱灾害防御应急响应提升至Ⅱ级
4、Mysteel:全国45个港口铁矿石库存为10878.08万吨,较上周增加69.33万吨
5、Mysteel:247家钢厂高炉开工率90.63%,环比降0.39%,同比增5.08%
6、雄安新区7月10日起解除交通管制
7、Mysteel:全国230家独立焦企产能利用率74.87%,环比下降0.2%,同比下降1.86%
8、Mysteel:全国110家钢厂样本焦炭库存增加6.19万吨,焦煤库存增加21.18万吨
9、MPOB:马来西亚6月产量环比增14.2%至188.6万吨,库存环比减6.33%至190万吨
10、7月13日中储粮计划销售大豆6.67万吨
11、中国棉花信息网:7月预估下调2019/2020年度中国棉花进口10至165万吨
12、美棉ON-call:截止7月2日当周美棉未点价净空占比净空占比43.56%(+1.27个百分点)
13、Unica:6月下半月巴西糖产量同比增23%
14、CONAB将2019/20年度巴西玉米产量数据下调到1.0056亿吨
15、财政部续发行发行的第四期30年期固息国债招标结束,中标加权收益率3.75%
16、炼厂开工率:地炼环比下降,主营继续上升
17、PP排产:本周拉丝排产增加,均聚减少,共聚增加
18、甲醇成本:随着煤价上涨,甲醇成本线有所抬升
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四、今日值得关注的研报逻辑&观点

1、广发期货:铁矿供需紧平衡,关注逢低做多螺矿比策略
据广发期货半年报,2020年下半年铁矿石呈供需两旺格局,铁矿石供给环比上半年将明显增加,但是同比涨幅有限,伴随着海外工厂复产,下半年铁矿石需求有边际改善空间,特别是金九银十终端旺季到来,国内钢厂开率亦将回升,铁矿石需求不悲观。铁矿石整体仍然处于紧平衡状态,供需缺口较上半年有所收窄,海外疫情对铁矿石供需扰动较大。长周期看,随着供给侧改革对钢铁行业的影响逐步消退,钢铁行业重新进入产能扩张周期,而铁矿石增产周期已过,铁矿石整体表现将强于螺纹钢,下半年可以关注逢低做多矿螺比。

2、新湖期货:豆棕2101价差回落企稳后波段做多
新湖期货发布研报认为:马棕进入增产高峰期,豆棕价差趋向走扩,其核心逻辑如下:
1.国际棕榈油(马来)进入增产峰值期,库存趋向增加。
2.美豆进入天气炒作期,美豆易涨难跌,抬升豆油成本。
3.参考历史规律,豆棕盘面价差6-9月大概率回升,目前处于相对低位。

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