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央行摸底消费贷流入楼市;铁矿到港环比降188.4万吨【复盘监测日报0728-总第467期 】

作者: 对冲研投

 


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今日要点

1. 央行下发通知:摸底线上消费贷款流入楼市
2. 全球单日新增新冠肺炎确诊病例22.87万例,美国新增5.63万例
3. 央行今日开展800亿元逆回购操作,因今日有100亿元逆回购到期,实现净投放700亿元
4. 尿素跌停,豆二跌超4%,沪银涨逾4%
5. 豆一9-1升水320(-22),创一个半月来新低
6. Mysteel:全国45港到港总量为2367.1万吨,环比减少188.4万吨
7. USDA美豆生长报告:截至7月26日当周优良率72%,环比上调3个百分点,预期69%
8. USDA美棉种植:截止7月26日美棉优良率再增2个百分点至49%,环比连续增五周
今天鹰眼监测日报带你一文读透期现市场。

一、策略跟踪

1、郑棉9-1价差7月28日收盘为-585,较上个交易日跌10,较策略发布日跌45,期间最大跌75点。
策略编号:20200524:郑棉9-1反套
变化监测:-
其他相关资讯:
(1)USDA美棉种植:截止7月26日美棉优良率再增2个百分点至49%,环比连续增五周

2、2101卷螺差7月28日收盘为18,较上个交易日跌5,较策略发布日涨30点。
策略编号:20200705:空卷螺差
变化监测:-
其他相关资讯:

3、玻璃9-1价差7月28日收盘为71,较上个交易日涨12,较策略发布日涨30,期间最大涨52点。
策略编号:20200719:玻璃9-1正套
变化监测:-
其他相关资讯:

4、螺纹10-1价差7月28日收盘为148,较上个交易日跌3,较策略发布日跌4。
策略编号:20200727:螺纹10-1正套,但我们推荐价差在130-140区间做多
变化监测:央行摸底线上消费贷款流入楼市,利空螺纹。同时继续等待入场位置
其他相关资讯:
(1)央行下发通知:摸底线上消费贷款流入楼市

二、今日期货市场重要变化

1. 单边价格及增仓持仓异动(主力合约)
(1)7月28日,价格涨幅前三:沪银2012(4.2%)、PP2009(2.51%)、沪锡2009(2.36%);跌幅前三:豆二2009(-4.37%)、尿素2009(-4.05%)、菜粕2009(-3.82%)。
(2)增仓前三:郑醇48514手、沥青35572手、PP26457手。减仓前三:豆粕63864手、玉米43222手、PTA36592手。

2.价差组合异动
(1)豆一9-1升水320元/吨,较上个交易日缩小22,创一个半月来新低。

3. 基差率排名(基差率公式:(现货-期货)/现货)
期货贴水:沥青(22.88%)、聚丙烯(16.39%)、塑料(10.25%)
期货升水:焦煤(-9.91%)、鸡蛋(-9.07%)、焦炭(-8.58%)、

4. 资金变化(单位:万元)
流入资金前三:沪银(207975.31)、甲醇(142928.45)、聚丙烯(124305.13)
流出资金前三:沪金(-785623.96)、棕榈(-199481.8)、铁矿石(-187573.37)

三、重要事件、数据及相关逻辑跟踪

1、央行下发通知:摸底线上消费贷款流入楼市
2、全球单日新增新冠肺炎确诊病例22.87万例,美国新增5.63万例
3、央行今日开展800亿元逆回购操作,因今日有100亿元逆回购到期,实现净投放700亿元
4、Mysteel:全国45港到港总量为2367.1万吨,环比减少188.4万吨
5、Mysteel:上周澳洲巴西铁矿发运总量万吨2454.3万吨,环比增34.3万吨
6、安托法加斯塔旗下Centinela铜矿罢工风险解除
7、USDA美豆生长报告:截至7月26日当周优良率72%,环比上调3个百分点,预期69%
8、SPPOMA:7月1日-25日马来西亚棕榈油产量比6月同期环比减少11.04%
9、菜油沿海库存环比减1.22万吨至19.55万吨
10、截至7月24日沿海菜籽库存环比增3.2万吨至27.6万吨
11、7月24日当周沿海油厂菜籽压榨开机率20.45%,高于上周的17.21%
12、USDA美棉种植:截止7月26日美棉优良率再增2个百分点至49%,环比连续增五周
13、PDH:华东PDH装置利润继续下降
14、沥青:6月进口同比大增47%
15、中国黄金协会:2020年上半年我国黄金生产和消费均下滑
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四、今日值得关注的研报逻辑&观点

1、中信证券:上调2020/2021年黄金目标价为2100/2500美元/盎司
中信证券指出,美国疫情再度爆发增加经济重启不确定性,企业债务压力骤增盈利恶化或引发美股二次下跌风险。为对冲疫情影响加大财政刺激力度,政府债务规模迫近上限冲击美元信用体系,上调2020/2021年黄金目标价为2100/2500美元每盎司。

2、邦成粮油在线:Rm9-1暂维持反套思路
7月28日,邦成粮油在线发布观点认为:
菜油高位宽幅震荡,受监管机构风险提示函影响,短期盘面冲高回调,涨势放缓。但近月合约持仓量依旧较大,仍有逼仓风险。菜油走势受资金面主导,基本面影响有限,行情在油脂中相对独立,继续关注资金情绪及持仓情况,月间差仍维持正套思路。现货基差明显走弱,市场交投清淡。中期看菜油低库存、高基差状态料延续,供应紧张格局难改。菜粕跟随豆粕震荡上涨,供需面利好支撑有限。菜籽、颗粒粕供应相对充足,需求端表现不佳,或制约期现货上涨空间,Rm9-1暂维持反套思路。

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