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国产新冠疫苗年底上市;新加坡铁矿期货突破120美元【复盘监测日报0818-总第482期 】

作者: 对冲研投

 


策略关注度的等级说明
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1星:可以关注

 

今日要点

1. 国药集团董事长刘敬桢:预计新冠灭活疫苗今年12月底上市
2. 水利部:长江、黄河将迎来新一轮洪水过程
3. 印度累计确诊超270万例连续20天日增超5万例
4. 沪银涨逾5%,铁矿涨逾3%,原油跌超2%
5. 焦煤2009-2101价差贴水19.5(+4),创今年度新低
6. Mysteel:上周澳洲巴西铁矿发运总量2563.7万吨,环比增加158.7万吨
7. USDA美豆生长报告:截至8月16日当周优良率72%,环比下调2个百分点,符合预期72%
8. USDA美棉种植:截止8月16日美棉优良率上调3个百分点至45%
今天鹰眼监测日报带你一文读透期现市场。

一、策略跟踪

1、2101卷螺差8月18日收盘为78,较上个交易日涨22,较策略发布日涨90点。
策略编号:20200705:空卷螺差
变化监测:-
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2、螺纹10-1价差8月18日收盘为64,较上个交易日跌12,较策略发布日跌66。
策略编号:20200727:螺纹10-1正套
变化监测:-
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3、豆粕2101合约8月18日收盘为2916,较上个交易日涨8,较策略发布日跌21。
策略编号:20200802:多豆粕2101合约
变化监测:USDA下调美豆优良率2个百分点,但符合预期
其他相关资讯:
(1)USDA美豆生长报告:截至8月16日当周优良率72%,环比下调2个百分点,符合预期72%

4.1、动力煤2009合约8月18日收盘为570,较上个交易日涨1,较策略发布日涨2。
4.2、动力煤2009合约8月18日基差为-8.5,较上个交易日涨1,较策略发布日涨2。
策略编号:20200816:空动力煤2009合约;做多动力煤基差
变化监测:-
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二、今日期货市场重要变化

1. 单边价格及增仓持仓异动(主力合约)
(1)8月18日,价格涨幅前三:沪银2012(5.13%)、铁矿2101(3.48%)、尿素2101(2.83%);跌幅前三:锰硅2009(-2.37%)、原油2010(-2.07%)、EB2009(-1.7%)。
(2)增仓前三:郑醇204908手、铁矿81863手、玻璃49305手。减仓前三:燃油34988手、螺纹34985手、焦炭18950手。

2.价差组合异动
(1)螺纹2010-2101价差升水64,较上个交易日缩小12,创今年度新低。
(2)焦煤2009-2101价差贴水19.5,较上个交易日扩大4,创今年度新低。
(3)焦炭2009-2101价差转结构,由贴水1.5转为升水1.5。
(4)热卷2010-2101价差升水122,较上个交易缩小16,创两个月来新低。
(5)铁矿2009-2101价差升水49,较上个交易日缩小15,创三个月来新低。
(6)锰硅2009-2101价差差贴水80,较上个交易日扩大42,创今年度新低。
(7)热卷2010-螺纹2010价差升水136,较上个交易日扩大18,创今年度新高。
(8)豆粕9-1贴水56元/吨,较上个交易日扩大6,创逾一个月来新低。

3. 基差率排名(基差率公式:(现货-期货)/现货)
期货贴水:沥青(30.34%)、聚丙烯(14.85%)、玉米淀粉(13.05%)
期货升水:鸡蛋(-19.91%)、焦煤(-11.02%)、甲醇(-10.89%)

4. 资金变化(单位:万元)
流入资金前三:铁矿石(596241.31)、沪金(559701.39)、沪银(380401.19)
流出资金前三:焦炭(-477995.03)、沪镍(-143569.28)、燃油(-87870.35)

三、重要事件、数据及相关逻辑跟踪

1.、国药集团董事长刘敬桢:预计新冠灭活疫苗今年12月底上市
2、水利部:长江、黄河将迎来新一轮洪水过程
3、印度累计确诊超270万例连续20天日增超5万例
4、Mysteel:上周澳洲巴西铁矿发运总量2563.7万吨,环比增加158.7万吨
5、Mysteel:全国45港到港总量为2657.4万吨,环比增加98.3万吨
6、7月内燃机销量410万台,同比增长14%
7、NOPA 7月份大豆压榨量1.72794亿蒲,创记录以来的第二高月度压榨量
8、菜油沿海库存环比减0.6万吨至19.47万吨
9、USDA美豆生长报告:截至8月16日当周优良率72%,环比下调2个百分点,符合预期72%
10、越南2020年7月纺织服装出口环比增16.9%
11、CAI:截止2020年7月底2019/20年度印度新花累计上市587(同比+71)万吨,上市进度97.43%
12、CAI:7月底预估上调2019/20年度印度棉花产量,下调消费
13、USDA美棉种植:截止8月16日美棉优良率上调3个百分点至45%
14、多地企业报价上调,玻璃期货逼近前高
15、非洲猪瘟疫苗将进入扩大临床和生产性试验
16、新加坡铁矿石期货突破120美元/吨,触及2019年高位
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四、今日值得关注的研报逻辑&观点

1、泛询研究:供弱需强,铁矿偏强
据泛询研究周报,铁矿仍继续偏强运行。
供应:预计铁矿澳巴发货稳定,到港下降。
需求:疏港小降,但仍在高位,主要是高炉开工率稳定在高位。
库存:港口库存小幅下降,压港高位。
基差:偏低,但比其他黑色系品种大。
利润:落地利润收缩。
估值:09偏低,01略偏高。
短期逻辑:铁矿总量过剩阶段性缓解,结构性维持偏紧。中期观点:供应增量,需求高位,维持偏强看法。

2、广发期货:钢价估值中性,螺纹01逢回调做多
据广发期货螺纹钢报告,三季度螺纹钢延续高产量和高需求预期,表需环比变动将影响螺纹钢波动节奏,预计在库存出现拐点前,价格还将有所反复。当前螺纹10合约价格3800元,1月合约3630元,主力合约将在8月中旬移仓1月合约,杭州螺纹现货3690,期货和现货接近平水。考虑到库存一般在8月中旬出现拐点,所以1月合约尚有向上空间。在旺季需求来临前,价格还将有所反复,可逢回调做多,参考1月合约3500-3550区间。

3、大糖粮:原糖维持中性偏多看待,白糖01合约5000以下具备较强做多安全边际
据大糖粮8月18日报告,短期巴西中南部地区的干燥天气使生产商可以收获更多的甘蔗,巴西制糖比偏高,供给压力仍在,但当下交易因素为中国需求,国际食糖偏低的价格已基本反应新榨季利空,短期价格仍有向上修复空间。国内现货价格本周持稳,期货表现看已有止跌迹象。01合约5000以下具备较强做多安全边际。策略:原糖维持中性偏多看待,郑糖日内逢低做多操作为主。

4、中国纱线网王果刚:棉花消费比重下降,价格大幅上涨可能性不大
在8月18日2020中国棉花期货百人论坛上,中国纱线网主编王果刚表示,
1.棉花主要产棉国产量下滑,受植棉面积、病虫灾害及天气等因素影响。三大产棉国中国、印度、美国棉花产量比上一年度均有不同程度下调。
2.棉花消费量减少。从服用角度来说,棉花相比纤维素纤维和化学纤维既没有成本优势又缺少功能性,无论是从经济下行的角度还是对高附加值功能性纺织品需求的角度棉花都没有优势。因此棉花消费占比仍将下滑。
3.展望未来:消费比重下降,价格大幅上涨可能性不大,高品质棉花更受欢迎

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