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4.2 如何风控(2)波动率指数(VIX)的赌局和风控

作者: 陈庆炜

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系统化全球资产配置实战:如何风控(2)波动率指数(VIX)的赌局和风控

本期提要

  • 恐慌指数VIX的特征
  • VIX风控策略

恐慌指数VIX的特征

在上节课中,我将第三章中提到的股票、债券、黄金和大宗商品这四大类资产的增强计划合在一起,构建了整套资产配置组合,并且指出在危机时期市场失控的情况下,整个资产配置组合仍然会受到一定的冲击。面对危机,许多投资者包括机构投资者都会以恐慌指数VIX作为风控指标,或者买入VIX相关的产品,来对冲投资组合的尾部风险,甚至购买VIX相关的产品,来压住市场崩盘。

这节课我就会讲讲如何通过VIX指数对我的系统化资产配置组合进行风控。

……

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1 条评论
MobileUser0866
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不知道有没有提问功能“所以还是问一下吧。文章中老师介绍利用vix的不同值来作为股债黄金商品的风控点位的把握。这些点位是完全的历史数据拟合吗?还是根据什么逻辑来设计的。

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