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量化小学

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04月12日，星期五

【学业总结】量化学习的脉络梳理，以及继续学习提高的路径今天我们到了结束课程的时候了，恭喜大家，量化小学可以毕业了！

2019-04-12 17:30

03月28日，星期四

进阶研究：集成学习和深度学习. 第31讲这一期我们就来谈一些进阶的话题。先是集成学习，然后是深度学习，最后我们对于机器学习在量化研究中应用的一些要点做一个总结。

2019-03-28 19:59

03月22日，星期五

因子研究之机器学习基础. 第30讲前面我们讲了因子研究的一些基本方法，包括线性回归、分组法等等。今天我们来谈一个有意思的话题，也是现在大家关注度非常高的一个领域——机器学习。

2019-03-22 17:34

12月24日，星期一

因子研究之Dataview的使用. 第29讲今天讲一讲怎么样用Python来进行实操。两部分内容，先谈谈因子研究的主要组件。然后重点给大家介绍一下一个数据方面的神器，也就是JAQS里面的Dataview组建。

2018-12-24 18:54

12月06日，星期四

因子研究方法之线性回归. 第28讲这一次讲一讲一个量化研究最基本的方法，也就是线性回归的方法。主要是两部分内容。首先我们要理解一下线性回归的数学意义和它的数学思想是什么。然后我们也考虑一些关于线性回归的进阶的问题。

2018-12-06 18:52

10月15日，星期一

因子研究之分组法 . 第27讲今天我们继续来讲因子研究，介绍一个最基本的方法——分组法。两部分内容，首先，我们再一次理清因子研究的步骤，然后讲一讲最基本的分组法或者分层的方法。

2018-10-15 20:28

08月03日，星期五

常见因子类型：选股的逻辑和大类因子 . 第26讲选股无非是三个方面。首先要挑一个好的行业。第二，在好的行业当中要挑选好的公司，第三点是特别重要的，还得有一个好的时机...

2018-08-03 15:50

07月12日，星期四

主动投资的基本原理 . 第25讲开始新的一章：因子研究。我们先简单介绍本章主要内容，然后谈谈主动投资最基本的逻辑框架…

2018-07-12 20:00

06月26日，星期二

风险模型下的组合构建 . 第24讲今天是再探风险这一章的最后一讲，前面讲了风险模型，包括怎样看风险报告。谈一谈怎样在风险模型下做组合构建。先讲比较精致的方法应该是什么样的……

2018-06-26 18:24

06月13日，星期三

Active Risk：积极风险的定义 . 第23讲我们讲了多因子的风险模型，就尝试着从模型的角度来分析一下，这样的Alpha策略会有什么样的风险暴露，在什么样的场景下又会遇到问题。 ...

2018-06-13 18:52

05月25日，星期五

验血报告：学会从风险的角度分析收益 . 第22讲是否理解股票风险模型，是区分业余和专业选手的重要标志。把这个风险模型学会了，对做研究甚至于对找工作都会很有帮助...

2018-05-25 19:26

05月23日，星期三

股票风险模型：从单因子到多因子 . 第21讲为什么风险模型这么重要？它其实是专业选手和业余选手的重要的分水岭！说到挑股票，大家都会有自己的观点，但风险模型玩的非常熟的、理解得非常透彻的，一定是专业选手...

2018-05-23 19:34

05月14日，星期一

FOF与MOM，傻傻分不清 . 第20讲从适用范围的角度来说，FOF是比较灵活的，公募、私募都可以，甚至可以加上一些另类资产。MOM模式通常就是对冲基金，国内叫私募基金...

2018-05-14 20:49

05月07日，星期一

风靡华尔街：智能投顾市场分析 . 第19讲听到“智能投顾”这个词儿，可能大家首先联想到的是人工智能，是计算机怎样帮我挑选能够赚钱的股票。那是不是这样呢？

2018-05-07 19:42

05月06日，星期日

大佬们的秘诀：成功投资背后的简单逻辑 . 第18讲如果你不能打败市场，那你就得到市场好了。我们量化是干什么的呢？就是提高你自己的水平，让你能够活到运气好的那一天...

2018-05-06 16:12

04月17日，星期二

经典的投资组合理论 . 第17讲上一次我们讨论了怎么样计算资产之间的相关性。那么今天我们就来看一看现代金融学是怎样把这些组合在一起来构建投资组合的...

2018-04-17 17:31

04月04日，星期三

资产相关性的计算和应用 . 第16讲上次我们讲了投资的圣杯，简而言之就是要寻找一些低相关性的回报流，把它们组合在一起，这样你整体的投资的风险收益比就提高了。很显然资产的相关性是一个非常重要的参数，这次我们就来谈一谈这个话题...

2018-04-04 20:19

03月30日，星期五

组合的威力：投资的圣杯 . 第15讲 Ray Dalio说：投资的圣杯就是找到15个或更多的低相关性的回报流。分散化可以改善风险和回报的比率，因为它减少风险的幅度大于降低回报率的幅度...

2018-03-30 23:00

03月23日，星期五

CTA交易策略的绩效分析 . 第14讲前面几期当中，我们讲了期货市场的一些交易策略，包括趋势跟踪和均值回复，今天我们就来谈一谈交易绩效如何看回测报告，以及在实盘交易当中又需要注意哪些问题...

2018-03-23 21:09

03月15日，星期四

交易策略研究之回归策略 . 第13讲好的策略是需要结合经验和市场情况，自己慢慢做出来的，千万不要有一种不劳而获的想法，想着简单地寻找一个交易圣杯，然后就可以躺着赚钱，实际上这是不可能发生的...

2018-03-15 17:37

03月06日，星期二

期货策略研究基础：趋势跟踪 . 第12讲我们究竟做什么样的事情能够赚钱呢？这有几个主要来源：第一个是自己交易经验和对市场的观察；第二个特别重要的，就是要去借鉴一些其他人好的想法……

2018-03-06 21:51

03月02日，星期五

交易策略的两个方向：趋势和回归 . 第11讲学习金融就要尽量把这些看上去互不相关的东西连起来，当你把这些道理都想明白之后，就会觉得数学也不枯燥，还是挺优美的，它刻画了金融的真实世界...

2018-03-02 20:55

02月14日，星期三

期货的世界：基础知识篇 . 第10讲从这期我们将开始一个新的章节——期货的世界，将会给大家讲一讲关于期货的常识和一些常用的交易手段……

2018-02-14 20:49

02月07日，星期三

【直播回放】全球暴跌！量化还有用吗？《量化小学》“校长”渔阳首次开直播，和你探讨暴跌下的A股迷雾，“手把手”教你学量化！

2018-02-07 12:29

01月30日，星期二

量化投资的学习路径 . 特刊【使用说明书】更新以来，我收到了很多同学的反馈，比较常见的问题就是：怎样利用《量化小学》学到自己需要的知识。今天我们就专门来谈一谈这些问题...

2018-01-30 21:40

01月18日，星期四

攻守平衡：仓位管理实战案例四合一 . 第9讲今天是第九集，也是第二章《概率的游戏》的最后一集。我们主要来看一个实际的例子：怎样在实战中使用我们讲过的理论达到攻守平衡的目的？

2018-01-18 18:57

01月14日，星期日

螺纹+国债+股指：试试在中国玩转波动率交易 . 第8讲市场没有那么容易预测，即便有靠谱的数学模型。除非你做了很多研究，除非你掌握了正确的方法，除非你有很多的积累...

2018-01-14 15:42

01月07日，星期日

波动的惩罚：波动亦有规则？. 第7讲我们反复谈到，投资是在收益和风险当中取得平衡，而波动率大是一件不好的事情。那为什么是这样呢？今天我们就来谈一谈这个话题——波动的惩罚...

2018-01-07 22:23

12月29日，星期五

概率的游戏：不确定的世界 . 第6讲根据我们前面讲过的有效市场假说，大部分因素是没有办法去判断的，你所能够分析、判断的只是其中一小部分。因此投资世界是一个不确定的世界，投资的游戏是概率的游戏...

2017-12-29 22:41

12月21日，星期四

赌博与投资：赌场里真能走出投资达人吗？ . 第5讲谈到赌场，我还是有一种挺亲切的感觉，因为我的华尔街之路，真的就是从赌场开始的！那么，在赌场当中是不是完全没有赚钱的机会呢？...

2017-12-21 19:25

12月16日，星期六

持续半世纪的争论：关于技术分析的技术分析 . 特刊我们看到Eugene Fama 教授笑的很灿烂，他好像是在嘲笑我们这些做trading的，每天对着K线图分析来分析去，其实有什么用呢？当然，这件事情也不能说有定论，所以这是一场持续了半世纪的争论...

2017-12-16 15:57

12月14日，星期四

两根史诗级K线：检验100年来那些“交易天才” . 第4讲华尔街有句话，叫：有老交易员，也有胆大的交易员，但没有既老胆子又大的交易员。可以这样来理解，胆子大的交易员都哪去了？第一种情况，他们都把自己玩死了。第二种情况...

2017-12-14 15:58

12月10日，星期日

一个公式理解量化投资的基本逻辑 . 第3讲我们投资总有一些目标，很显然最重要的目标是赚钱，要有比较高的收益率，同时也必须控制风险。这里面包括回撤的风险、波动率风险，还有一个特别重要的就是所谓的极端风险...

2017-12-10 18:25

12月08日，星期五

亲测一下，量化对你有用吗？ . 第2讲我经常听到这样一种说法：量化是数学天才计算机机构玩的，跟一般的投资者没有什么关系。对这种说法我觉得也对也不对，从广义的意义上来说，量化跟我们每个做投资的人都是有关系的。在量化小学里面，我们就会从广义的角度来对待量化投资...

2017-12-08 23:35

大家好，欢迎来到量化小学 . 第1讲小学里也能有大学问！我们会从基本的东西讲起，但绝对都是干货。同时我们特别强调动手操作，小学的基础打的扎实，无疑对以后从事投资会很有帮助！

2017-12-08 00:06