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30堂实战课跑通量化交易

小白学量化从0-1直达中级

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06月06日，星期四

30 数字货币的海龟策略（附代码下载）数字货币这样的资产走到了做CTA的阶段…… 另外，为了下一阶段的学习，在此我们把工具也升级一下

2019-06-06 17:57

06月04日，星期二

29 TurtleSignal实盘核心逻辑海龟的实盘执行算法

2019-06-04 16:38

05月30日，星期四

28 海龟实盘执行：重新实现回测代码（附代码下载）基于vn.py的CTAStrategy模块实现海龟实盘的执行算法从这里开始

2019-05-30 17:27

05月28日，星期二

27 从这里，进入实盘交易！海龟策略前期总结；实盘和回测在执行层面的逻辑区别

2019-05-28 18:07

05月23日，星期四

26 过滤层的优化：活用RSI指标的实例除了核心的入场信号以外，在过滤层面还可以对海龟的策略做怎样的改进。

2019-05-23 16:52

05月21日，星期二

25 改变海龟核心入场信号——通道改进（附代码下载&课后作业）在这一集里面涉及到一些更加复杂或者说更加进阶一些的内容，也就是去改变海龟里面的核心入场信号。

2019-05-21 13:39

05月14日，星期二

24 资金和仓位的优化效果这集里面来看看原始海龟策略的资金和仓位的优化

2019-05-14 16:09

05月09日，星期四

23 分批建仓改进到一次性建仓，效果更好？！这集我们主要看一看海龟策略的建仓和入场的优化空间

2019-05-09 12:33

05月07日，星期二

22 海龟策略的四步实战改进尝试从这集开始，我们就要一点一点具体的来做海龟策略的改进和研究了。

2019-05-07 15:09

04月30日，星期二

21 既有策略优化第一步：加减法的法则到打完基础之后，从这一集开始，我们将会进入真正可以开始自己做一些研究、自己做一些提升的阶段。

2019-04-30 16:56

04月25日，星期四

20 回测结果分析与可视化这一集里面我们接着讲runBacktesting和calculateResult这两个函数，继续再深入地重新看一看回测结果的分析以及具体的一些实现细节。

2019-04-25 18:13

04月23日，星期二

19 逐日盯市的盈亏统计DailyResult 这一集里面我们就要来接触在海龟策略回测里面非常重要的一个用来统计盈亏的方法——逐日盯市统计。

2019-04-23 22:50

04月18日，星期四

18 回测引擎BacktestingEngine的拆解之前讲过了海龟信号，海龟组合，怎样把单子传递给引擎，接下来的几节课就围绕回测引擎展开

2019-04-18 15:41

04月16日，星期二

17 资金与仓位的管理【重点课】今天的主要内容是资金和仓位，虽然一些相关知识点在之前课里都有覆盖，但是因为这两个概念非常重要，所以今天这节课里面还是把它们抽出来单独再讲一次。

2019-04-16 17:34

04月12日，星期五

【直播回放】如何借用vn.py快速实现量化实盘（三） | 文字稿了解了基础的构架以后，这一集就进入本次直播最核心的内容了，就是如何用CTA策略模块来做实盘交易。

2019-04-12 14:55

【直播回放】如何借用vn.py快速实现量化实盘（二） | 文字稿基于上一集所说整个市场的架构或者所有交易系统架构，我们的VNTrader整体的设计就是这么一个所谓的三层架构，分为接口层、引擎层和应用层

2019-04-12 13:41

【直播回放】如何借用vn.py快速实现量化实盘（一） | 文字稿首先既然要上实盘，而不只是说做这个数据的分析、做策略的回测，我们就一定要来理解一下所有的交易系统本质。

2019-04-12 13:00

04月11日，星期四

【小课08】如何操作实盘交易的运维这是小课最后一节，讲了这么多最后还是要为在实盘交易里把钱赚到口袋里面。所以在这节课里，主要就来讲一讲已经研究出来的那些策略怎么样才能在实盘里面把它运用起来。

2019-04-11 16:22

04月09日，星期二

【小课07】优化你的策略参数，就这么一步步做！在之前的3集里面，我们已经见识了各种各样的股指期货上比较经典的CTA策略，在这一集中我们就要重点来讲一讲策略参数的优化。

2019-04-09 19:59

04月04日，星期四

【小课06】基于模块动手搭建CTA（下）——2个进阶股指策略在上一集里面我们已经建设了两个比较经典的通道突破类策略。这一集里面也是我们策略讲解3集里面的最后1集，我们将重点来看看两个比较复杂、比较进阶的策略方向，分别是多时间周期策略以及多信号组合策略。

2019-04-04 16:41

【4月5日 20:00直播答疑预告】如何借助vn.py快速实现量化实盘《30堂实战课跑通量化交易》已经进行到2/3了，你在学习中碰到了什么问题？除了课程内容，你还想听听老师讲些什么？

2019-04-04 12:48

04月01日，星期一

【小课05】基于模块动手搭建CTA（中）——2个通道突破类策略在上一集里面我们已经见识过了比较简单的双均线策略、比较经典的日内交易策略以及比较常规的趋势跟踪类的策略。在这一集里我们将重点来看一看2个通道突破类的策略，分别是布林带通道和肯特钠通道。

2019-04-01 13:36

03月28日，星期四

【小课04】基于模块动手搭建CTA（上）——3个经典股指策略基于上节课所学习的模板，那么我们可以怎么样去写出一些比较经典的CTA策略呢？这节课就一起动手搭建一个经典策略出来。

2019-03-28 15:22

03月26日，星期二

【小课03】用“填空题”做CTA策略开发：CtaTemplate模板在这节课里面我们主要会来讲一讲如何基于vn.py的策略模板来快速开发股指的CTA策略，其实类似于做“填空题”。

2019-03-26 14:39

03月21日，星期四

【小课02】结合vn.py的股指期货策略开发股指策略的研发。今天讲一讲代码实现

2019-03-21 18:51

03月19日，星期二

【小课01】认识股指期货CTA：机会正在回来？！股指期货CTA（曾经非常经典的量化策略），可能它的时代机会又要回来了，我们就决定第一个快速小课系列主要就来讲讲股指期货CTA这块的策略。

2019-03-19 17:45

03月14日，星期四

16 海龟组合TurtlePortfolio类在这集里面我们还是回到之前TurtleStrategy所有的策略代码里面，这节我们主要讲开始讲海龟的组合

2019-03-14 09:00

03月12日，星期二

15 简化并接近实盘之路：“单合约”海龟信号回测（附：课后演练）在这一集里面我们将试着回到比较简单的长周期的海龟信号，来看看如何把海龟信号直接用在某一个单合约的回测上 ——相当于用一个简化版的海龟策略去进一步接近实盘

2019-03-12 16:17

03月07日，星期四

14 【信号】TurtleResult类：逐笔对冲盈亏统计（难点课）终于要来面对海龟策略回测中的第一个难点：这一集讲解TurtleResult类逐笔对冲盈亏统计的完整实现，并结合之前说过的TurtleSignal类看这两块如何合作完成“短周期信号的上一笔盈利过滤”的功能。

2019-03-07 11:24

03月05日，星期二

13 【信号】TurtleSignal类信号逻辑的拆解（二）：入场和离场这集里面我们将会随着上一集的内容继续来介绍海龟信号相关的逻辑，这一节的重点将集中在入场和离场上。

2019-03-05 13:03

02月28日，星期四

12 【信号】TurtleSignal类信号逻辑的拆解（一）：收到K线后……(附代码) 重点来看一看海龟信号里面的主要逻辑的拆解，主要涉及两个类：TurtleSignal和ArrayManager

2019-02-28 16:10

02月26日，星期二

11 【信号】TurtleSignal类的代码结构（附10集作业讲解）像拼积木一样自己完成一个完整的回测代码，结束数据相关的内容后进入学习海龟策略信号，真正来看TurtleSignal里面的代码

2019-02-26 11:58

02月21日，星期四

10【数据】历史数据服务的实操课（附代码下载）历史数据的工作包括数据获取、处理和保存，今天我们一起去实现“每天定时自动把新的远端数据同步到本地数据库”的工具，这也是数据相关内容的最后一课

2019-02-21 13:36

02月19日，星期二

09 【数据】选择：合约指数vs连续合约在CTA海龟策略开发的过程中，我们要选择哪种数据来作为我们的原材料？我们到底是用合约指数数据还是用连续合约数据？

2019-02-19 11:10

02月14日，星期四

08 【数据】获取历史数据的实操课在上一集里已经讲解完了海龟回测框架的整个设计思路，在这一集里面我们就要开始来准备我们的回测所需要的历史数据。

2019-02-14 15:02

02月12日，星期二

07 海龟回测的代码框架设计：初识三个类（附源代码查看方法）接下来课程里面，我们将会深入的去看每一个代码的细节，今天从回测框架开始

2019-02-12 16:44

01月31日，星期四

06 实操找感觉：跑一次完整的海龟策略回测（附安装MongoDB）大家好，欢迎来到Quant全实战成长计划第一阶的第六集。在这一集里面，我们终于要来第一次接触真正的海龟回测，也就是真正跑了我们的代码。

2019-01-31 13:16

01月29日，星期二

05 海龟策略回测的难点（附04集作业讲解）在理解了海龟策略的完整构成与交易细节后，我们进入对回测的了解，而海龟策略的回测无法使用市场上现有的框架，必须定制，

2019-01-29 12:09

01月24日，星期四

04 有效的交易定单管理：停止单详解（交易基础课）交易时候的委托类型，直接影响到策略执行的最终结果，“如何有效地管理交易定单”——我们来细细抠一抠这一环的细节

2019-01-24 14:52

01月22日，星期二

03 复刻交易圈最神秘的一堂海龟内训课（重点课）这是本阶课程中的一堂重点课，在你的脑子里映射一个实战策略的完整构成和细节规则设计。

2019-01-22 12:22

01月18日，星期五

02 拆细看CTA策略中最重要的一部分：交易信号我们将把CTA策略里面最重要的一个部分“交易信号”拆细地看看里面的细节是怎样的，你会知道如何更好地判断买卖时机，又在什么时候应该忽略买卖地信号，用什么来指导出场平仓——分别都有两种方法。

2019-01-18 16:37

01 重新认识CTA策略：构成与循环的生命周期 30堂课即将带你跑通的就是一个CTA策略，那么，就认真去认识一下这类策略：它的本质、构成，以及你必须认识到——一个策略逃不开的持续迭代。

2019-01-18 16:37

【助教篇】拉你一把，完成五道入学测试题这一篇，助教小姐姐陆续把入学测试的每一道题给出参考。欢迎入学习群讨论

2019-01-18 16:37

【入学测试】从哪儿入门？每个人也许都不一样虽然本课程更强调在实践中进阶技能，但必要的基础还是要具备，测一测你还缺什么？“补缺补漏”福利包也给你准备好了

2019-01-18 16:37

【入学准备】10分钟，搭建你的全套量化开发环境之前的pyhotn或量化教学中很多学员遇到的问题就是搭建环境本身就很繁杂遇到很多问题，本课程为你做了一个打包，可以说是非常便捷了，希望可以成为你今后学习中的利器。

2019-01-18 16:36

【发刊词】我要讲的，是“有明确成长目标”的量化课不论是量化私募基金的招募难题，还是象牙塔里学生的迷茫或是传统金融人转行量化的难点……这门课想给出一个明确的匹配！你的目标在哪里，就跟着这一系列课程学到哪里。

2019-01-18 16:36