7月16日周五,美国财政部公布的国际资本流动报告(TIC)显示,日本在今年5月继续位居美国国债的最大海外持有国,但所持美债减少106亿美元,重返年初以来的下跌态势,总量至1.266万亿美元。这是日本持有美债在最近十个月里第八次减少。
中国大陆仍为美债第二大海外持有地,5月所持美债环比减少177亿美元,连降三个月,总量至1.078万亿美元。今年2月时,中国大陆所持美债曾创19个月高位,且当时连续四个月增持美债,创2017年以来最长连增月数。
2019年6月起,日本的美债持仓规模自2017年5月以来首次超越中国,晋升为第一位。去年7月时,日本所持美债总量1.29万亿美元曾创历史最高。此后,日本开始陆续减持美债,所持美债占美国政府总债务的比例一直徘徊历史低位。
总体来说,日本和中国分别持有的美债总量仍超过排名第三到第五位的“债主”英国、爱尔兰和卢森堡持美债总和。
前十大“债主”5月时有一半在减持美债,另一半增持,与4月的变动情况一致。其中,代表对冲基金兴趣的开曼群岛环比增持27亿美元美债,连涨两个月,总量至去年9月以来的八个月最高。
同时,海外持有的美国政府债务总量环比增加647亿美元,至总量7.135万亿美元,升至2020年2月以来最高水平。
此外,美国5月国际资本净流入1053亿美元,前值由1012亿美元下修为1001亿美元。美国5月长期资本净流出302亿美元,4月前值为净流入1007亿美元,已较3月净流入量砍半。
5月份,外国人净卖出美国国债934亿美元,净卖出美股21亿美元,至少连续两个月净卖出美股,净买入美国公司债务173亿美元,净买入美国机构债务378亿美元。
美国TIC报告是由美国财政部每月公布的国际资本流动数据,包括外国购买和出售美国国债、政府债券、企业债券和公司股票的动向,用以衡量外国对美国债务和资产的需求状况。
据彭博美元现货指数,美元在5月累跌1.5%,10年期美债收益率累计下行约3个基点,当月交投1.59%,而本周五交投1.31%。