9月以来A股行情跌宕起伏，量化对冲私募产品在9月经历了较大震荡，不少产品跑输基准指数。而随着大宗商品价格暴涨，期货策略产品的业绩则十分亮眼。
朝阳永续的统计监测数据显示， 9月份全市场量化产品当月平均收益率为1.99%。分策略来看，当月全市场CTA策略私募产品得益于大宗商品市场的牛市表现，全月平均收益率高达5.01%；股票市场中性策略产品平均收益率仅为0.31%；指数增强产品全月则亏损了0.77%。
正在火热举行的中国银河专业交易策略公开赛，也明显体现了相应特点。
此次公开赛9月的全量数据排名显示，得分前五名的私募产品中有四只是期货策略，一只为股票多头策略；而排名前30位的产品中，量化对冲策略仅占5席。这与本届公开赛上个月的排名情况迥异。大赛的衍生品个人组选手的参赛权益、业绩也明显好于8月。
第三届中国银河专业交易策略公开赛9月份战绩中，股票多头策略组综合得分第一名聚隆武泽8号当月收益率达44.26%，第二名天创机遇3号收益率为19.84%，第三名中辉隆诚山新三板一号收益率为24.44%。
量化对冲组综合评分前三名的私募产品为：青石浩睿3号、广聚星合锦鲤1号、灵涛机构日享。
期货策略组前三名产品为：天创机遇2号、灵涛龙腾、明得浩伦CTA二号。
期权策略组综合评分前三名分别是弘茗套利稳健管理型2号基金、珺容翔宇CTA2号、理石期货量化1号。
FOF组综合评分前三名是乾行天瑞稳盈、闲存甲子量化远航1号、勤远锐进。
银河期货提供的数据显示，截至9月30日，衍生品个人组有效参赛人数612人，报名参赛总权益3.19亿元。衍生品个人组的9月榜单中，重量组盈利人数占比46.78%，上榜的前二十位选手中最高收益率为162.31%，平均收益率为45.09%，比8月高将近15个百分点。轻量组盈利人数占比38.52%，上榜的前二十位选手中最高收益率为1401.01%，总体参赛选手盈利占比为41.99%。
在机构参赛方面，截止10月20日，大赛共报机构2134家，共报名产品3300支。产品组中股票多头组2002支，量化对冲组604支，期货对冲组517支，期权策略组124支，FOF组53支。针对近期的市场波动，以及未来量化投资整体超额收益是否会不断缩减，大赛参赛机构启林投资对华尔街见闻时表示，量化投资超额收益的来源主要有三方面：第一、人性追涨杀跌的弱点；第二、在获得和处理大数据上的信息不对称；第三、在交易上具备的优势。伴随着市场上量化规模的扩大，市场会变得更加成熟更加有效，更有效的市场超额不可避免的要减少，所以未来量化投资的整体超额收益是会不断缩减的，届时更考验每个管理人的能力。
