中国银河专业交易策略公开赛9月榜单出炉 期货策略表现抢眼

作者: 陈勇
最新数据显示,量化私募是前三季度最的赢家,20家百亿量化私募今年以来全部获得正收益,平均收益高达20.08%,远超百亿私募8.48%的平均水平。不过,9月份以来,量化策略在市场上遭遇波折,这在中国银河专业交易策略公开赛中也有较明显的体现。

9月以来A股行情跌宕起伏,量化对冲私募产品在9月经历了较大震荡,不少产品跑输基准指数。而随着大宗商品价格暴涨,期货策略产品的业绩则十分亮眼。

朝阳永续的统计监测数据显示, 9月份全市场量化产品当月平均收益率为1.99%。分策略来看,当月全市场CTA策略私募产品得益于大宗商品市场的牛市表现,全月平均收益率高达5.01%;股票市场中性策略产品平均收益率仅为0.31%;指数增强产品全月则亏损了0.77%。

正在火热举行的中国银河专业交易策略公开赛,也明显体现了相应特点。

此次公开赛9月的全量数据排名显示,得分前五名的私募产品中有四只是期货策略,一只为股票多头策略;而排名前30位的产品中,量化对冲策略仅占5席。这与本届公开赛上个月的排名情况迥异。大赛的衍生品个人组选手的参赛权益、业绩也明显好于8月。

第三届中国银河专业交易策略公开赛9月份战绩中,股票多头策略组综合得分第一名聚隆武泽8号当月收益率达44.26%,第二名天创机遇3号收益率为19.84%,第三名中辉隆诚山新三板一号收益率为24.44%。 

量化对冲组综合评分前三名的私募产品为:青石浩睿3号、广聚星合锦鲤1号、灵涛机构日享。

微信图片_20211022115301.jpg期货策略组前三名产品为:天创机遇2号、灵涛龙腾、明得浩伦CTA二号。

期权策略组综合评分前三名分别是弘茗套利稳健管理型2号基金、珺容翔宇CTA2号、理石期货量化1号。

FOF组综合评分前三名是乾行天瑞稳盈、闲存甲子量化远航1号、勤远锐进。

 

银河期货提供的数据显示,截至9月30日,衍生品个人组有效参赛人数612人,报名参赛总权益3.19亿元。衍生品个人组的9月榜单中,重量组盈利人数占比46.78%,上榜的前二十位选手中最高收益率为162.31%,平均收益率为45.09%,比8月高将近15个百分点。轻量组盈利人数占比38.52%,上榜的前二十位选手中最高收益率为1401.01%,总体参赛选手盈利占比为41.99%。

9月衍生品个人组.jpg在机构参赛方面,截止10月20日,大赛共报机构2134家,共报名产品3300支。产品组中股票多头组2002支,量化对冲组604支,期货对冲组517支,期权策略组124支,FOF组53支。针对近期的市场波动,以及未来量化投资整体超额收益是否会不断缩减,大赛参赛机构启林投资对华尔街见闻时表示,量化投资超额收益的来源主要有三方面:第一、人性追涨杀跌的弱点;第二、在获得和处理大数据上的信息不对称;第三、在交易上具备的优势。伴随着市场上量化规模的扩大,市场会变得更加成熟更加有效,更有效的市场超额不可避免的要减少,所以未来量化投资的整体超额收益是会不断缩减的,届时更考验每个管理人的能力。

风险提示及免责条款
市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。
1条评论
收藏
qrcode
写评论

icon-emoji表情
图片
1 条评论
Joyning
举报

当年 忽悠鬼的东西 ,现在披个量化的皮 再来忽悠鬼。 什么叫忽悠鬼,就是 大路口 ,给你放一个塑料XX 懂我的意思了吧。

0
回复