外汇市场的剧烈波动导致此前流行的日元套利交易崩溃，美国商品期货交易委员会（CFTC）的最新数据显示，对冲基金自2021年以来首次转而看涨日元，这标志着这些交易者从7月初的极度负面情绪中出现了明显的转变。
周五，根据CFTC截至8月13日的最新数据，投机交易者总体上为日元的净多头。杠杆基金持有86份合约，价值约700万美元，与日元看涨的押注相关。与之相比，前一周数据显示，投机交易者持有约2万份押注日元走弱的合约，凸显这些交易者大幅减少了他们对日元看跌的押注。
自7月初以来，日元兑美元已累计上涨约9%，表现优于所有其他G10货币。
由于一些投资者押注日本央行将继续加息，以及日本央行7月会议选择加息，日元出现显著上涨，并在8月初一度引爆全球市场崩盘。随后日本央行紧急救市，高官表示，市场不稳定就不加息。不过整体的波动性还是导致一些投资者退出所谓的日元套利交易，即在日本以低利率借款，购买海外的高收益资产。
CFTC的相关数据有一定延迟。华尔街见闻网站周五提到，日元套息交易，有卷土重来之势。过去一周日元空头仓位增加约30%至40%，主要来自对冲基金和高净值投资者。美国零售销售数据好于预期后，日元套利交易显著回归，多个账户卖日元买入澳元、英镑。
美元指数周五跌超0.6%，日元涨超1.1%，重返148上方。
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