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用Python的交易员

【60】一个新起点

这一集将是我们课程的最后一堂课，却也是你们在量化路上一个新的起点。先来回顾一下我们整个课程。

上一集我们成功把demoApp运行了起来，这一集分享一下在图形组件开发中非常重要的表格组件的使用方式。

上两集里我们完成了demoApp里engine和ui部分的开发，这一集我们试着把它在vn.py运行。

上一集里我们初步完成了demoApp主要逻辑部分的开发，这一集来开发图形界面的部分

上两集里我们了解了事件处理引擎的功能和使用方法。接下来的几集是教大家如何开发一个属于自己的应用模块。

上一集里我们接触了事件处理引擎，了解了简单的使用方法，这一集学习如何基于事件处理引擎设计上层应用模块了。

截至到上一期，我们已经完成了CTA策略模块的所有讲解，包括策略开发、回测到实盘。这一期开始将开始接触vn.py中更为进阶的程序开发领域。

上一期我们就说了跨时间周期的交易策略（Multi Time Frame Strategy），这一期我们介绍下多信号组合的策略（Multi Signal Strategy）。

之前两集当中，我们接触到了CTA策略中会用到的算法交易，在接下来两集会介绍一些更为进阶的策略：跨时间周期的交易策略和多信号组合策略。这一期我们就来说说跨时间周期的交易策略（Multi Time Frame Strategy）。

上几期中我们已经学习了CTA策略交易中数据的收集、策略的开发和实盘的运维，今天讲一讲比起简单策略更加进阶的内容：算法交易。