中信证券:A股量化交易占比近期没有明显扩大,稳定在10%~15%

量化交易成交占比近期依然保持稳定。根据我们调研所了解的情况,量化策略目前在A 股市场的成交占比一般稳定在 10%~15%,且近期并未出现明显的放大。一方面,自 8月以来,A 股市场的行情持续在各个风格板块之间以周度甚至日度的频率快速轮动,一些以“T+0”策略为主的量化平台交易效果不佳。另一方面,各大规模指数的波动率并不稳定,“高波动”的特征在大小市值指数之间快速轮换,这使得量化策略难以扩大交易标的范围,而市场动荡较大也让一些量化策略反而得降低杠杆水平,实际敞口有所缩减。(中信证券)

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MobileUser9548
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Zach
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