巴克莱：投资者在美国利率波动率上仍保持“大量空头”

巴克莱策略师Amrut Nashikkar和Eveline Dong 在一份引用DTCC互换数据仓库的报告中表示，投资者“仍大量做空波动率”，与基于支付方的结构相比，接收方结构更受欢迎。

做空波动率的头寸遍布整条收益率曲线，而互换期权（swaption）成交量在过去几周进一步回落。目前的整体空头偏向已“接近1月份的极端水平”。