市场出现了“量化触及关键点位后砸盘”的声音。多名私募、公募领域的量化基金经理均对此予以否认。一名量化私募合伙人表示,就公开信息和交易机制而言,没有证据表明市场上存在大量策略会把这类“特殊数字价位”设定为统一卖点,前述判断缺乏依据。
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市场出现了“量化触及关键点位后砸盘”的声音。多名私募、公募领域的量化基金经理均对此予以否认。一名量化私募合伙人表示,就公开信息和交易机制而言,没有证据表明市场上存在大量策略会把这类“特殊数字价位”设定为统一卖点,前述判断缺乏依据。
另一公募量化基金经理也不赞同“量化砸盘”的说法。他表示,这类特殊点位的交易大概率是提前挂限价单形成的,但是量化一般批量下单很多股票,很难去挂限价单。而且量化交易通常采用VWAP(即成交量加权平均价格)或者市价单去成交。
对于今日市场突然大跌的原因,华夏基金认为,科技板块过度拥挤及热后引发获利资金集中卖出是核心原因。此外,华夏基金还提到,近期美债利率快速上行带来了流动性隐忧,尤其4月以来市场在基本忽略高油价风险的情况下大幅上涨后,对利空变得更敏感。(一财)