据美国纽约联储数据，上个交易日（10月26日）担保隔夜融资利率（SOFR）报3.93%（之前一天报3.92%），这比当前3.90%的超额准备金利率（IORB）高出3个基点，追平8月31日以来的最大利差。
上个交易日有效的联邦基金利率报3.88%，之前一天报3.88%。
纽约联储数据显示，随着大量美国国债拍卖交割与加拿大银行业年底财年结算的双重因素推高了融资利率，一个与隔夜回购协议挂钩的关键利率基准进一步升至美联储IORB上方，创下了近两个月来的最大利差。
数据显示，其他回购利率——三方一般担保利率（Tri-Party General Collateral Rate）和广泛一般担保利率（Broad General Collateral Rate）——均从3.90%上升至3.91%，比IORB高出1个基点。
TreasuryDirect 的数据显示，美国国债拍卖交割将在周二净筹集410亿美元的国库券，并在10月29日筹集约40亿美元，10月30日筹集260亿美元。
强劲的交割结算与加拿大银行年底结算的结合，已经开始推动赞助回购（sponsored repo）活动的增加。该机制允许放贷机构与货币市场基金和对冲基金等对手方进行交易，而不会触及自身资产负债表的监管限制。