对冲大佬发表颠覆性观点:美股规模因子已失效,简单的追求小盘股不会创造超额收益

来源: 杨帆
AQR创始人的最新总结

近期,一场关于量化投资的辩论在几位对冲大佬之间激烈进行。

AQR的创始人、知名对冲基金经理Cliff ASNESS也参与了这场“激辩”。近日,他发表了一个颠覆性观点,称规模因子实际上并没有产生更高的风险调整报酬率。

一句话:规模因子失效了。

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