29 TurtleSignal实盘核心逻辑
陈晓优 <限前500名加入量化训练营>
马上添加助教微信（jwzhujiao2）
发送订单截图申请名额
本期注意点：本节课程用时约17分钟，涉及海龟策略实盘逻辑
本期提要
- TurtleSignal策略参数设定
- TurtleSignal核心逻辑——onBar、onTick
- TurtleStrategy实盘执行算法回测方法
本期内容
大家好，欢迎来到Quant全实战成长计划的第29期。在上集里面我们已经初步看了strategyturtle.py中的头两部分的内容，这两部分内容其实跟我们之前回测里面的成分还是比较接近的，只是我们做了一些简化。在这集里面我们将会来讲TurtleStrategy也是真正在CTA策略引擎内部实际在运行着的实例对象。
当然Turtleresult和TurtleSignal则是在TurtleStrategy内部在运行，这其实对于引擎来说是不可见的。具体运行它方法我们已经在之前股指期货的小课里面都有讲过了，所以我们这边就不再重复，我们直接进来看这个核心逻辑。
TurtleSignal策略参数设定
在TurtleStrategy里面首先可以看到上面的策略参数，我们只选了一些比较简单的部分，比如initDays用了60天的数据，跟我们之前在signal里面做的，就是ArrayManager初始化选60是一个道理，我们需要60天。然后capital是选择100万，然后tradingunit我还是用的4。contractsize这个大家要注意一下，就是每一个合约它自身的合约乘数是需要你在这里作为参数输入到策略层面的，我们这里出于一个简单的原因，我就给了一个默认值10，但是当你选择不同的交易品种的时候，你是需要根据交易品种的合约做一个调整。
……
