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今天就来讲一讲，怎么样用Python来进行实操。两部分内容，先谈谈因子研究的主要组件。然后今天重点给大家介绍一下，一个数据方面的神器，也就是JAQS里面的Dataview组建。
复习一下之前讲过的内容。做因子研究我们首先要定义问题。目标是用T时刻能够观测到的数据，来预测T+1时刻的股票超额收益或者股票表现的相对排名等等。
这里面就有若干个维度，首先你要确定一个选股空间。是沪深300、中证500还是全A指数。第二你要有一个比较基准，最常用的是沪深300和中证500指数，它们都有对应的股指期货来做对冲。
第三点，你要有一个时间周期，月、周和日级别是最常用的。第四点就是你这个研究的因子是否要中性化，比如说还以市盈率为例，你可以做一个基础的因子，也可以进行行业中性或是市值中性。有了这些之后，你的预测目标是什么？是绝对收益率，超额收益率，还是排名，或者是涨跌的分类？
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