中国五年期国债期货主力合约早盘一度闪崩,疑似出现乌龙指。
数据显示,今日中金所五年期国债期货主力合约TF1903小幅高开,报价99.830,但在交易十分钟后出现“非正常”交易,将成交价瞬间拉至98.595的低点,成交量240手,日内跌幅接近1.2%,逼近98.590的跌停位;随后价格即被拉起,目前跌幅为0.05%,成交价在99.742。
如果按照当前的成交价计算,这笔“非正常”交易大约亏损275万元。
日K图如下:
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路透援引交易员称,“应该是下错单了,多头开空平仓吧,估计是乌龙指,之前10年不是也出现过吗,还不知道谁家搞的。”
两年前债市也曾出现过“乌龙指”事件。华尔街见闻曾介绍过,2017年2月7日,十年期债1703合约突现乌龙指,一度触及涨停板。北京时间9:20左右,十年期债T1703突然出现一空头平仓盘,导致合约成交价一度飙升至97.23元,触及涨停。十年期国债期货涨停板为2%。
当时的T1703并非主力合约,主力合约为T1706。上述这笔交易损失预计约为225万元。当时中国证券网援引一家机构人士表示,“大概率是机构操作失误造成的,无论量化和人工都会存在此类问题。”
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