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提要
- 交易系统的本质就是三个功能，如果我们把vn.py看作一个交易系统，一个个剥开看……
- 策略模板ctaTemplate ——开发CTA策略的过程中最基本的一个“填空题”工具
- 你需要“填空”的部分：模板变量、接收数据更新的回调函数、发送数据的主动函数……
- 课后建议：用今天课中展开的这样一个策略大框架，复习巩固前期主课程中“信号”的部分
注意点
本课时长约20分钟，内容依然基于vn.py的策略模板，但同时对于编写一个策略展开了一个“大框架图景”，建议可以依此再去复习消化前期主课程中对于整个CTA策略代码框架有点模糊的部分。
知识点导图（部分）
以下为知识导图部分内容，订阅后查阅完整版
内容摘录
大家好，欢迎来到Quant全实战成长计划的股指期货CTA小课系列，那么今天是课时03，在这节课里面我们主要会来讲一讲如何基于我们（vnpy）的策略模板来快速开发股指的CTA策略。
那么在开始讲模板之前，我们先来认识一下所有的交易系统，不管它是一个我们的策略交易的平台，还是说我们平台内部的一个策略应用模块，或者说是模块内部的一个具体的交易策略，尽管说层次不一样，但是本质上都是非常接近的，那么每一个这样的一个交易系统，我们都可以把它看做一共就三个功能。
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整体上我们只带大家看了模板上层的这么一个原理，以及它的一些成员，那内部的一些细节代码就交给大家后续自己在这个作业的时间里面去完成
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