3个月期美元Libor降幅为十年最大

作者: 华尔街见闻
美元三月期Libor走势逆转,周四下跌4.3个基点,从6月19日的2.38613%跌至2.343135%,创下2009年5月来最大降幅。因此,Libor-OIS利差从20.6个基点,收窄至17.7%。

美元三月期Libor走势逆转,周四下跌4.3个基点,从6月19日的2.38613%跌至2.343135%,创下2009年5月来最大降幅。因此,Libor-OIS利差从20.6个基点,收窄至17.7%。

TD Securities策略师Gennadiy Goldberg指出,这一下跌是市场在追赶美联储降息的定价。3月期OIS也下跌了1.5个基点,但你看到Libor也将一些降息计入价格,考虑到美联储昨日的鸽派表态。”

同时,在昨日FOMC的声明中,10月联邦基金期货显示,市场预计在9月FOMC会议后,联邦基金利率为1.81%,较目前的联邦基金利率(2.37%)低56个基点。

此外,有效联邦基金利率周三保持在2.37%,较超储利率IOER高2个基点。3月20日来,有效联邦基金利率高于IOER,为2008年来首次。此后,有效联邦基金利率就一直高于IOER。

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