美联储继续发力刺激!扩大美元互换范围、本周每日QE购债增至750亿美元创新高

作者: 李丹
美联储增加了澳联储等九大央行作为美元互换对手方,与其中五家央行各互换600亿美元,其中四家互换300亿美元;美联储本周四和周五将每日买入750亿美元付息国债和TIPS,周四还追加购买100亿美元MBS。

在重启三大金融危机时期工具增加流动性后,美联储进一步推出货币刺激。

美联储于美东时间周四上午宣布,扩大临时美元流动性互换额度的对手方范围,继上周日宣布与加拿大、英国、日本、瑞士和欧洲央行五大央行开展互换后,此次将增加九大央行的互换,其中对澳大利亚、巴西、韩国、墨西哥和瑞典的央行各进行最多600亿美元的美元流动性互换,对丹麦、挪威、新西兰、新加坡央行进行各300亿美元的互换。这些互换安排将在至少六个月内进行。

美联储称,这些美元互换是为了帮助缓和全球美元融资市场的紧张,从而缓解美国国内外家庭和企业的信贷供应紧张。

在美联储宣布增加九大央行作为美元互换对手方之前,美元截止本周四连续八日走高,非美货币英镑、澳元、新西兰元等集体大跌。

周三盘中彭博美元指数创历史新高,英镑创35年新低,澳元当天跌近5%。周四早盘澳元跌幅一度达到4.6%,创2002年来新低。

美联储公布扩大美元互换范围后,彭博美元指数跌落历史高位。但评论称,在几乎所有企业未来几个月都有破产风险、急需资金之时,美元的这种回落幅度可能远不及美联储希望达到的水平。

QE加码 美联储购债规模可能远超计划

同在周四早间,纽约联储公布,本周四和周五每日上午和下午购买总计680亿美元的多批付息美国国债,并且每日各购买一批约70亿美元的通胀保值债券(TIPS),周四购买的是1年到7.5年期TIPS,周五买入7.5年到30年期TIPS。

这意味着,美联储在两天内每日都要购买750亿美元的美国国债,每日购债规模超过了美联储最初公布的计划购买规模400亿美元,刷新最高纪录。

在更新上述本周每日购债计划后,纽约联储又宣布,周四将追加购买总计100亿美元的MBS,以此解决新冠肺炎疫情有关的“极不寻常市场混乱”。

评论称,这相当于美联储一天的QE购债就达到了原先QE一个月的水平。从3个月期FRA-OIS利差最近又开始回升看,美联储对美元短缺推动的流动性危机已经失控。

还有评论指出,上周日美联储宣布紧急降息时称,从本周一起将至少购买5000亿美元的美国国债和2000亿美元的MBS,购买持续几个月。根据周四公布的购买计划,本周前几天美联储已经购买国债1250亿美元,周四和周五又合计要买1500亿美元。在目前几乎没有迹象显示市场恢复功能的情况下,美联储本周购买美国国债就超过了上周日宣布拟购买规模的一半。那么,美联储实际购买国债的规模越来越有可能远远超过上周日公布的水平。

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