肖钢:中国不会搞负利率;全国螺纹库存开始降库【复盘监测日报0806-总第474期 】

作者: 对冲研投
今日要点 1. 肖钢:中国不会搞负利率 2. 肖钢:供应链风险和债务链风险双重风险或二次冲击实体经济 3. 交通运输部印发指导意见推动交通运输领域新型基础设施建设 4. 沪银涨逾7%、20号胶涨逾5%,红枣跌超3% 5. 9月菜油-豆油价差2953(+273),创今年度新高 6. Mysteel:本周螺纹社会库存环比下降1.37万吨,螺纹开始降库 7.ITS:马来西亚8月1-5日棕榈油出口量环比降21.45% 8. 裂解价差:截止8月3日,美国成品油裂解价差环比下降20% 今天鹰眼监测日报带你一文读透期现市场。

 


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今日要点

1. 肖钢:中国不会搞负利率
2. 肖钢:供应链风险和债务链风险双重风险或二次冲击实体经济
3. 交通运输部印发指导意见推动交通运输领域新型基础设施建设
4. 沪银涨逾7%、20号胶涨逾5%,红枣跌超3%
5. 9月菜油-豆油价差2953(+273),创今年度新高
6. Mysteel:本周螺纹社会库存环比下降1.37万吨,螺纹开始降库
7.ITS:马来西亚8月1-5日棕榈油出口量环比降21.45%
8. 裂解价差:截止8月3日,美国成品油裂解价差环比下降20%
今天鹰眼监测日报带你一文读透期现市场。

一、策略跟踪

1、2101卷螺差8月6日收盘为39,较上个交易日跌36,较策略发布日涨51点。
策略编号:20200705:空卷螺差
变化监测:Mysteel建材库存降库,热卷累库;产量螺纹下降,热卷增加。
其他相关资讯:
(1)Mysteel:本周螺纹社会库存环比下降1.37万吨,螺纹开始降库

2、玻璃9-1价差8月6日收盘为73,较上个交易日涨32,较策略发布日涨32,期间最大涨52点。
策略编号:20200719:玻璃9-1正套
变化监测:-
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3、螺纹10-1价差8月6日收盘为130,较上个交易日跌26,较策略发布日持平。
策略编号:20200727:螺纹10-1正套,今日进入买入进场点。从今日起以130作为我们的买入价格进行收益计算
变化监测:Mysteel建材库存降库,产量有所下降
其他相关资讯:
(1)Mysteel:本周螺纹社会库存环比下降1.37万吨,螺纹开始降库

4、豆粕2101合约8月6日收盘为2873,较上个交易日跌15,较策略发布日跌64。
策略编号:20200802:多豆粕2101合约
变化监测:-
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二、今日期货市场重要变化

1. 单边价格及增仓持仓异动(主力合约)
(1)8月6日,价格涨幅前三:沪银2012(7.71%)、NR2010(5.56%)、沪铅2009(4.04%);跌幅前三:红枣2009(-3.73%)、鸡蛋2009(-2.92%)、苹果2010(-2.07%)。
(2)增仓前三:橡胶21736手、豆粕19717手、豆油17448手。减仓前三:郑醇13万手、PTA59610手、螺纹35926手。

2.价差组合异动
(1)硅铁2009-2101价差贴水62,较上个交易日扩大32,创今年度新低。
(2)螺纹2010/铁矿2009比价为4.24,较上个交易日缩小0.08,创今年度新低。
(3)2010虚拟钢厂利润亏损94.22,较上个交易日增加13.11,创今年度新低。
(4)焦炭2009/铁矿2009比价为2.24,较上个交易日缩小0.06,创十个半月来新低。
(5)菜油9-1升水626,较上个交易日扩大125,创今年度新高,为五年同期高位。
(6)9月菜油/菜粕比价3.93,较上个交易日扩大0.09,创今年度新高,为五年同期高位。
(7)9月菜油-豆油价差2953元/吨,较上个交易日扩大273,创今年度新高,为五年同期高位。
(8)9月菜油-棕榈油价差3329元/吨,较上个交易日扩大203,创今年度新高,为五年同期高位。
(9)9月豆油-棕榈油价差376元/吨,较上个交易日缩小70,创今年度新低,为五年同期低位。

3. 基差率排名(基差率公式:(现货-期货)/现货)
期货贴水:沥青(23.93%)、聚丙烯(14.21%)、玉米淀粉(9.65%)
期货升水:玻璃(-11.96%)、焦炭(-11.87%)、橡胶(-11.8%)

4. 资金变化(单位:万元)
流入资金前三:铁矿(481398.77)、沪银(186724.98)、橡胶(162364.18)
流出资金前三:焦炭(-323093.1)、甲醇(-174591.52)、豆油(-122665.61)

三、重要事件、数据及相关逻辑跟踪

1. 肖钢:中国不会搞负利率
2. 肖钢:供应链风险和债务链风险双重风险或二次冲击实体经济
3. 交通运输部印发指导意见推动交通运输领域新型基础设施建设
4、Mysteel:本周螺纹社会库存环比下降1.37万吨,螺纹开始降库
5、Mysteel:64家钢厂进口烧结粉总库存1715.80万吨
6、SGS:马来西亚7月棕榈油出口量环比增加10.7%
7、USDA报告前瞻:美国上周大豆出口净销售料介于80-175万吨
8、美国德州飓风约80万亩新棉或绝收
9、卓创预估:2020年7月中国棉花工商业库存环比下滑12%,工业库存量环比下滑2.3%
10、裂解价差:截止8月3日,美国成品油裂解价差环比下降20%
11、EIA数据:截止7月31日当周,美国商业原油库存减少737.3万桶
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四、今日值得关注的研报逻辑&观点

1、中信期货:宏观利多商品,白糖或有更好卖出机会
据中信期货8月6日报告,7月广西单月销糖48万吨,同比下降9.2万吨,预计全国7月销售同比仍下降,后期糖厂库存同比或继续增加;另外,近期加工糖开机率较高。商务部将食糖纳入《实行进口报告管理的大宗农产品目录》,进口放松管制是大势所趋。近期基差有所修复,远月受成本下降及进口放松预期压制,或偏空运行。但后期整体宏观环境或利多商品,建议白糖等待更好卖出机会。外盘方面,巴西制糖比持续高位,出口大增,预计全球缺口或大幅下降,原油低位,原糖中期预计维持低位;印度方面,新年度产量或大增,压力不减。
操作建议:远月空单平仓,等待更好入场机会
风险因素:进口政策变化、走私增加、抛储

2、中信期货:棉花关注近期中美贸易谈判情况,短期仍随宏观波动
据中信期货8月6日棉花报告,
供应端:全球新年度产量有所下降;美棉种植面积大幅下调,美棉产量或有继续收缩预期;印度方面,虽然USDA调低种植面积,但最终产量或仍有变数;新疆棉花种植面积预期同比下降,目前看,气候正常,市场普遍预期产量为正常年份;储备棉轮出持续100%成交。
需求端:全球新年度需求将有所增加,纺织服装内需好转,出口预计持续疲弱。短期看,郑棉随宏观震荡,中长期看,疫情是决定性因素。
操作建议:期货长线多单轻仓持有,买入看涨期权持
有风险因素:疫情,棉花调控政策,中美经贸前景,汇率风险

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