财新制造业PMI创近10年来新高;美豆优良率下调3%至66%【复盘监测日报0901-总第492期 】

作者: 对冲研投
今日要点 1. 8月财新制造业PMI升至53.1,创2011年1月以来新高 2. 住建部:落实城市主体责任,稳地价、稳房价、稳预期 3. 巴西单日新增确诊病例超4.6万例,累计逾390万例 4. 沪银涨逾3%,甲醇、沪锌、焦煤、纯碱涨逾2% 5. 热卷2101-螺纹2101价差升水145(+16),创今年度新高 6. Mysteel:全国45港到港总量2455.1万吨,环比少43.9万吨 7. USDA美豆生长报告:截至8月30日当周优良率66%,环比下调3个百分点,预期66% 8. USDA美棉种植:截止8月30日美棉优良率下调2百分点至44% 今天鹰眼监测日报带你一文读透期现市场。

 


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今日要点

1. 8月财新制造业PMI升至53.1,创2011年1月以来新高
2. 住建部:落实城市主体责任,稳地价、稳房价、稳预期
3. 巴西单日新增确诊病例超4.6万例,累计逾390万例
4. 沪银涨逾3%,甲醇、沪锌、焦煤、纯碱涨逾2%
5. 热卷2101-螺纹2101价差升水145(+16),创今年度新高
6. Mysteel:全国45港到港总量2455.1万吨,环比少43.9万吨
7. USDA美豆生长报告:截至8月30日当周优良率66%,环比下调3个百分点,预期66%
8. USDA美棉种植:截止8月30日美棉优良率下调2百分点至44%
今天鹰眼监测日报带你一文读透期现市场。

一、策略跟踪


1、2101卷螺差9月1日收盘为145,较上个交易日涨16,较策略发布日涨157点。
策略编号:20200705:空卷螺差
变化监测:沙钢9月上旬螺纹出厂价平盘。
其他相关资讯:
(1)沙钢9月上旬盘线价格上调50元/吨,螺纹钢不变

2、豆粕2101合约9月1日收盘为2942,较上个交易日跌39,较策略发布日涨5。
策略编号:20200802:多豆粕2101合约
变化监测:美豆优良率继续下调3%至66%
其他相关资讯:
(1)USDA美豆生长报告:截至8月30日当周优良率66%,环比下调3个百分点,预期66%

3、LPG2011合约9月1日收盘为3682,较上个交易日涨9,较策略发布日涨80。
策略编号:20200823:空LPG2011合约;卖出LPG2101合约平值看跌期权
变化监测:策略是卖出LPG2101合约平值看跌期权,但成交较少,可选卖出LPG2012合约平值看跌期权。
其他相关资讯:

4、2101合约钢厂利润9月1日收盘为-28.44,较上个交易日涨6.89,较策略发布日涨2.95。
策略编号:20200830:多2101合约钢厂利润
变化监测:沙钢9月上旬螺纹出厂价平盘
其他相关资讯:
(1)沙钢9月上旬盘线价格上调50元/吨,螺纹钢不变

二、今日期货市场重要变化

1. 单边价格及增仓持仓异动(主力合约)
(1)9月1日,价格涨幅前三:沪银2012(3.32%)、郑醇 2101(2.94%)、沪锌2010(2.35%);跌幅前三:玻璃2101(-1.62%)、尿素2101(-1.57%)、菜粕2101(-1.39%)。
(2)增仓前三:郑醇227040手、纯碱36685手、PTA32448手。减仓前三:玻璃47669手、豆粕33589手、白糖14297手。

2.价差组合异动
(1)热卷2101-螺纹2101价差升水145,较上个交易日扩大16,创今年度新高。
(2)豆一1-5贴水53元/吨,较上个交易日扩大7,创逾三个月来新低。

3. 基差率排名(基率公式:(现货-期货)/现货)
期货贴水:沥青(27.94%)、聚丙烯(11.66%)、铁矿石(10.47%)
期货升水:焦煤(-14.57%)、甲醇(-11.82%)、橡胶(-7.94%)

4. 资金变化(单位:万元)
流入资金前三:甲醇(513127.65)、沪银(442856.43)、沪铜(425308.56)、
流出资金前三:原油(-336880.96)、玻璃(-213328.48)、白糖(-89221.54)

三、重要事件、数据及相关逻辑跟踪

1、8月财新制造业PMI升至53.1,创2011年1月以来新高
2、住建部:落实城市主体责任,稳地价、稳房价、稳预期
3、巴西单日新增确诊病例超4.6万例,累计逾390万例
4、Mysteel:上周澳洲巴西铁矿发运总量2655.6万吨,环比增加4.6万吨
5、Mysteel:全国45港到港总量2455.1万吨,环比少43.9万吨
6、沙钢9月上旬盘线价格上调50元/吨,螺纹钢不变
7、ITS:马来西亚8月棕榈油出口环比减少13.1%
8、油世界:2020年1-12月全球生柴产量或较上年削减270万吨
9、USDA报告前瞻:美国7月大豆压榨量料止降回升至1.83亿蒲式耳
10、中国7月自加拿大进口油菜籽环比增七成
11、USDA美豆生长报告:截至8月30日当周优良率66%,环比下调3个百分点,预期66%
12、USDA美棉种植:截止8月30日美棉优良率下调2百分点至44%
13、EIA:美国6月原油需求下降15.6%至321.9万桶/日
14、墨西哥湾因风暴关闭的石油生产达到98.94万桶/日
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四、今日值得关注的研报逻辑&观点

1、永安期货:焦煤供过于求,价格易跌难涨
据永安期货双焦报告,估值上看, 焦炭估值高估,且短期内有较大估值压力,焦煤估值高估;驱动上看,需求端,钢厂生产仍较为积极,产量处于高位;对于焦炭来讲,短期内供需处于紧平衡,若焦化产能如期投放,焦炭供给将增加,供需边际上将转差,价格有一定的下行压力,若紧平衡状态得以维持,价格上更多的表现为跟随钢材价格,但波动率明显更大;对于焦煤来讲,虽然进口量可能面临收缩,但国内煤矿供给放量,年底煤矿放假减产之前,炼焦煤大概率继续维持供过于求的态势,价格易跌难涨。

2、中信建投期货:预计豆油难有太深回调,关注油厂开机及提货
9月1日中信建投期货发布油脂评论,认为油脂前期累计较多盈利后多头出场意愿增加,但预计难有太深回调,关注油厂开机及提货。
隔夜油脂随盘先扬后抑。在前期上涨中累积较多盈利后,多头出场意愿增加,美盘高位回落对内盘市场有所拖累。天下粮仓数据显示上周五豆油库存增至130.75万吨,提货量进一步放缓,令市场做多豆油积极性略受打压。但豆粕库存升至120万吨高位,对油厂开机形成进一步的影响,预计将对豆油压力有所缓解,豆油也难有太深回调。相对来看,棕榈油库存依然维持36万吨的低位,市场对做多棕榈油仍保持有较好信心。船运调查机构ITS称马棕8月出口环比下滑13.14%,降幅有所收窄;而此前机构预估8月阶段性增产幅度并不太大,也令市场情绪有所好转。马盘在昨日休市后今日开市,继续关注马棕8月全月产量及出口预估。昨日卫健委进行减油宣传,提倡每日烹调油摄入不超过25克,并建议少吃油炸食品及减少外出就餐,但多空双方对此解读不一,实质影响仍需通过需求体现,继续关注油厂提货。

3、小摩:特朗普连任几率正在上升,押注拜登的投资者要小心
摩根大通(J.P. Morgan)量化策略师Marko Kolanovic在周一(31日)最新发表的研报中表示,在与民主党候选人拜登(Joe Biden)的竞选中,特朗普获得连胜的可能性正在上升。Kolanovic与小摩分析师Brad Kaplan认为有利于特朗普的势头将继续下去,而大多数投资者仍在押注拜登将获胜。
近期美国疫情有所好转,且美股涨势如虹,这为特朗普赢得连任提供了一线希望。Kolanovic指出,投资者不应该忽视特朗普连任的可能性,且需要为这种结果调整投资策略。
美国政治新闻网Real Clear Politics的民调显示,拜登在全国民调中保持了平均6.9个百分点的优势。拜登的支持率为49.7%,特朗普为42.8%。此外,另一项数据也显示,博彩市场认为拜登获胜的几率也从61%骤降到了51%。
鉴于对美股前景的看好,Kolanovic提醒道,需要注意特朗普潜在的获胜可能性。现在距离大选还有约60天的时间,可能会发生很多事情,改变特朗普赢得大选的可能性。经济、疫情影响、环境、社会和治理问题都可能造成影响。

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