我们统计了2010年至今，元旦出现3天连休的情形，发现虽然总体上元旦前平均涨跌幅较高，但是不同年份的上涨频率还不到50%，只不过上涨情形的涨幅明显高于下跌情形的跌幅。
总体上，我们未发现元旦有比较明显的日历效应。不过从近期表现来看，2017—2019年都出现了节后的小幅上涨行情。
本文作者：陶勤英、熊晓湛，来源：财通证券，原文标题：《历史上元旦行情如何？》，本文为节选
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