做空巨亏,对冲基金以2014年以来最快的速度削减股票敞口

作者: 林菁扬
基金经理周二连续第四个交易日平仓空头头寸,同时削减多头头寸。高盛数据显示,在此期间他们从市场流出的资金总额达到2014年10月以来最高水平。除了号称已经平仓,差点倒闭的Melvin,大名鼎鼎的COHEN旗下POINT72、Sundheim的D1 Capital Partners都面临巨亏。

散户逼空大战愈演愈烈,GameStop周三继续暴涨134.84%,AMC一天猛翻三倍,打爆空头的大旗之下,机构也实在是撑不住了。

据彭博,对冲基金风险偏好经此一役迅速降低,正在以六年多来最快的速度削减股票敞口。基金经理周二连续第四个交易日平仓空头头寸,同时削减多头头寸。

高盛集团汇总的数据显示,在此期间,他们从市场流出的资金总额达到2014年10月以来最高水平。

年初以来的不到一个月里,Sundheim创办的对冲基金D1 Capital Partners已经损失约20%,COHEN的POINT72也损失了10-15%。最惨的是Melvin,截止上周五仅仅三周的时间里已经大幅亏损30%,乃至不得不向同行请求资金援助,而Point72就是其求助方之一。

据CNBC周三报道,在经历巨额亏损后,Melvin已于本周二下午清掉了对GME的空头头寸。此前市场一度猜测持有GME的空头头寸Melvin Capital将宣布破产,目前,针对GME的做空行为具体亏损金额目前尚不得而知。

对许多对冲基金来说,今年空头仓位巨亏,多仓却也没好到哪去。无论是被迫卖出以弥补卖空损失,抑或是市场下跌时高贝塔赌注的必然命运,对冲基金过去所钟爱的股票周三领跌。

追踪最受对冲基金青睐股票的高盛对冲行业VIP ETF (代码GVIP)周三下跌4.3%,为去年9月以来表现最糟糕的一天。其追踪的股票除了一支以外,收盘均告下跌。

除了与对冲基金直接相关的股票外,那些“近期赢家”周三也受到重挫。继周二下跌3.3%后,Cathie Wood管理的明星基金ARK创新ETF(ARKK)周三又下跌了2.5%。凭借对趋势驱动型科技股的押注,该基金去年飙升了约150%。同时,景顺太阳能ETF(TAN)也下跌6%,而2020年下半年该基金几乎上涨了两倍。

Bespoke Investment Group LLC全球宏观策略师George Pearkes表示:“如果你因空头头寸而蒙受了巨大损失,需要了结这些头寸并减少整体风险,那么你首先会找那些表现出色的大赢家”。

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2条评论
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2 条评论
NeoDesu
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根据这套理论,我认为08年系统性风险也算是散户搞出来的了 建议开启历史诉讼追责,毕竟他们借钱不还,而不是CDO搞垮了经济 手动狗头

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格瓦拉
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这帮散户要搞出系统性风险啊,如果机构因为做空亏损大规模减持,那美股危险了。现在散户的火力已经从GME一家扩散到一大批垃圾股,目测机构损失还在扩大,这是要带崩整个美股的节奏。看看监管最后会不会出手,反正昨天拜登已经表态了。

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