高盛和大摩建议投资者押注美债波动率下降

在弱于预期的美国经济数据令收益率曲线维持在窄幅区间之际，高盛和摩根士丹利建议客户抛售短期美债波动率。上周五（6月4日）出炉的美国就业报告逊于预期后，全球债券波动率大幅下降，华尔街策略师们现在排着队做空夏季波动率。三个月10年期互换期权波动率出现10周来最大跌幅，迈向2月中旬——美债暴跌潮开始前——以来的低位。高盛策略师团队认为，在看不到明显催化剂的情况下，收益率的持续盘整意味着波动率承受进一步下行压力。