美国投资者爆买中国看涨期权

数据显示，挂钩美国上市中国ETF-FXI的看涨期权未平仓合约数创历史新高。来自美国股票、期权信息网站market chameleon的信息显示，FXI的看涨期权未平仓合约数在上周五（11月18日）达到新高444.78万张。同时，未平仓的看跌期权合约为172.44万张。虽然看跌期权未平仓合约数也较过去一年的均值有所增加，但是未平仓看涨期权的合约数显著多于看跌期权的合约数，前是后者的1.6倍多。这说明看多的兴致显著高于看空的兴致。机构认为这表明外资对中国转积极，使用“看涨期权”这一“风险可控”的衍生品来看多。11月1日至21日，北向资金净流入已经达到396.38亿元。（中国基金报）

– 截至上周五，美国市场最大中国市场ETF，MCHI挂钩的看涨期权未平仓合约数也达到过去一年来的高位。数据显示，挂钩MCHI看涨期权未平仓合约数46467张，接近过去一年来最多张数（位于过去一年的92%分位，其中100%分位为最多张数分位），挂钩MCHI的看跌期权未平仓合约数26916张，合约数低于过去一年的均值。看涨期权未平仓合约数是看跌期权未平仓合约数的1.6倍。MCHI是美国市场规模最大的中国ETF，最新规模65.8亿美元。

– 截至11月18日，海外网红中国ETF-跟踪中国互联网指数的KWEB新未平仓看涨期权是未平仓看跌期权的合约数的三倍多。KWEB最新规模55亿美元。