《程序化交易委托协议（示范文本）》征求意见，对券商和程序化交易投资者的权责范围作出约定

据中证金牛座，为配合落实《证券市场程序化交易管理规定（试行）》的相关规定，指导券商更好地开展程序化交易，中证协组织起草了《程序化交易委托协议（示范文本）（征求意见稿）》，于近日征求券商意见。

据了解，《示范文本（征求意见稿）》正文共六章25条，主要包括释义、程序化交易报告、交易行为管理、高频交易管理、违约责任、附则等内容，对券商和程序化交易投资者的权利义务和责任范围作出约定。

《示范文本（征求意见稿）》明确了程序化交易的报告要求。投资者首次开展程序化交易前，应当向券商报告，在券商对其提交的信息进行充分核查并确认无误后，方可进行程序化交易。投资者应报告的信息包括：账户基本信息，包括投资者名称、证券账户代码、指定交易的会员/托管会员机构、产品管理人等；账户资金信息，包括账户的资金规模及来源，杠杆资金规模及来源、杠杆率等；交易信息，包括交易策略类型及主要内容、交易指令执行方式、最高申报速率、单日最高申报笔数等；交易软件信息，包括软件名称及版本号、开发主体等；其他信息，包括甲方（投资者）联络人及联系方式等；证券交易所规定的其他信息。

具体来看，投资者存在下列行为的，券商有权采取拒绝投资者程序化交易委托、撤销相关申报等措施，并向监管机构和证券交易所报告：投资者拒不履行或者未真实、准确、完整、及时履行报告及变更报告义务；投资者拒绝配合券商就程序化交易开展尽职调查，或者拒绝接受券商的核查和检查；投资者用于程序化交易的技术系统发生重大技术故障或者程序化交易委托出现重大异常；投资者程序化交易可能影响交易系统安全或者正常交易秩序；投资者实际用于程序化交易的技术系统与券商验证测试、风险评估的系统不一致；双方约定的其他事项。