10月16日，知名私募幂数资产在其官微中公告称，受市场大幅波动影响，该公司旗下期权产品出现创历史的回撤幅度。为尽快修复净值，经该公司内部商议后决定，对旗下期权产品轮流暂停收取管理费。私募人士表示：“期权套利策略的特性就是平时赚得少、业绩平稳，但极端行情下就可能会有较大亏损，因此对管理人的风控要求很高。”在上周A股市场的大幅波动中，除了本身价格变化外，相关ETF期权和股指期货期权的波动率也一度大幅攀升，这给传统期权套利策略带来了不小挑战。场外期权市场遇到的问题更多，甚至出现了无法兑现的情况。（证券时报）
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