2月7日早盘，美国国债期货下跌，虽然1月新增非农就业人数疲软，但之前数据被大幅向上修正，以及平均时薪数据高于预期吸引了投资者注意力。失业率也降至4%。美债全线遭到抛售，并且之后维持了跌幅，收盘时收益率接近盘中最高水平。SOFR互换利差延续三天连涨势头，30年期利差达到2022年3月以来最高。
非农就业数据推动美债下滑，SOFR互换利差继续扩大
加拿大国债跑输美债，因为之前公布的加拿大就业报告表现强劲。10年期加拿大国债跑输美债约5.5个基点。加拿大就业数据发布前后10年期国债期货的大宗卖盘也助推了加拿大国债的跌势
截至收盘时，美联储会期对应的OIS合约体现美联储年内降息幅度大约35个基点，周四收盘时的预期为42个基点；市场完全消化25个基点降息的时间点从7月推迟到9月份的政策会议。
SOFR互换利差继续扩大，以远端为首；10年和30年期利差周五都扩大2个基点。
由于投资者继续权衡供应前景和美国国债市场放松管制的可能性，30年期互换利差的三天扩大幅度达到2022年3月以来最大。
大宗交易助推了远端国债的疲软表现，其中包括125万美元/DV01的超长国债期货卖出交易。（彭博）