【欧元与瑞郎无风险套利模型】欧元和瑞郎同属于欧洲大陆货币,地理位置决定了二者经济关系紧密性,在外汇上欧元和瑞郎对美元也有极高的相关性。相关系数为-0.6618。因此两者之间存在无风险套利机会。
将欧元的价格乘以0.6618得出较为贴近瑞郎价格的汇率值,两组数据之间偏差值围绕一条均线(稳定值在0.2366附近)上下波动。
如何操作:可以在两者差值偏离超过一倍标准差后开启对冲:做多欧元同时做空瑞郎或者做空欧元同时做多瑞郎,两者之前的单量比值为0.6618:1,比如10手的瑞郎空单,必须对应6.62手的欧元多单。当图中CHF-EUR#价格回归均值后,结束对冲,将多头和空头头寸同时平仓。(WEEX独家)
风险提示及免责条款
市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。
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