【欧元与瑞郎无风险套利模型】欧元和瑞郎同属于欧洲大陆货币，地理位置决定了二者经济关系紧密性，在外汇上欧元和瑞郎对美元也有极高的相关性。相关系数为-0.6618。因此两者之间存在无风险套利机会。将欧元的...
【欧元与瑞郎无风险套利模型】欧元和瑞郎同属于欧洲大陆货币，地理位置决定了二者经济关系紧密性，在外汇上欧元和瑞郎对美元也有极高的相关性。相关系数为-0.6618。因此两者之间存在无风险套利机会。
将欧元的价格乘以0.6618得出较为贴近瑞郎价格的汇率值，两组数据之间偏差值围绕一条均线（稳定值在0.2366附近）上下波动。
如何操作：可以在两者差值偏离超过一倍标准差后开启对冲：做多欧元同时做空瑞郎或者做空欧元同时做多瑞郎，两者之前的单量比值为0.6618:1，比如10手的瑞郎空单，必须对应6.62手的欧元多单。当图中CHF-EUR#价格回归均值后，结束对冲，将多头和空头头寸同时平仓。（WEEX独家）
