为什么对冲基金又在押注美债收益率上升?

作者: 乐鸣
美债也会成为“寡妇制造者”么?

今年3月对冲基金们曾经大举押注过一轮美债,赌它随着经济重开和复苏,收益率会上升,价格会跌。

结果美债收益率不涨反跌,从10年期美债收益率从3月份的1.7%,跌到回了1.3%。当然,当时早进场的对冲基金是赚得盆满钵满,因为当时10年美债收益率是从0.6%的低点,升到1.7%的。

如今对冲基金们又要故伎重演:根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的最新数据,在8月底降至四年低点后,对冲基金对所有期限美国国债的空头合约总数已经连续三周上升——这说明对冲基金开始重新押注美债收益率上升。

对冲基金看到了什么?

这背后不仅仅是经济增长反弹和通胀率升高会推动国债收益率上行这么简单。

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2 条评论
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我可以说,和我相得一样吗 哈哈

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vivi
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前瞻,精闢

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