【32】step by step 教你实现Dual Thrust策略

上一集中已经介绍了CTA策略中最简单最入门的双均线策略，今天说一说也是非常经典的策略Dual Thrust，逻辑也相对简单。

个策略的中文资料非常全，历史和原理都很容易搜索到，没有听说过这一策略的可以先自己了解一下。

制作人按：

Dual Thrust是一个趋势跟踪系统，由Michael Chalek在20世纪80年代开发，曾被Future Thruth杂志评为最赚钱的策略之一。

在Dual Thrust交易系统中，对于震荡区间的定义非常关键，这也是该交易系统的核心和精髓。Dual Thrust系统使用Range = Max(HH-LC,HC-LL)来描述震荡区间的大小。其中HH是N日High的最高价，LC是N日Close的最低价，HC是N日Close的最高价，LL是N日Low的最低价。