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03月19日,星期一
视频
【60】一个新起点
这一集将是我们课程的最后一堂课,却也是你们在量化路上一个新的起点。先来回顾一下我们整个课程。
2018-03-19 14:39
03月16日,星期五
视频
【59】以更直观的表格形式实现图形输出
上一集我们成功把demoApp运行了起来,这一集分享一下在图形组件开发中非常重要的表格组件的使用方式。
2018-03-16 10:42
03月14日,星期三
视频
【58】运行你的DemoApp,看看如何debug
上两集里我们完成了demoApp里engine和ui部分的开发,这一集我们试着把它在vn.py运行。
2018-03-14 16:16
03月12日,星期一
视频
【57】主逻辑之后,继续开发图形界面
上一集里我们初步完成了demoApp主要逻辑部分的开发,这一集来开发图形界面的部分
2018-03-12 15:29
03月11日,星期日
视频
【56】开发属于自己的应用模块,第一步
上两集里我们了解了事件处理引擎的功能和使用方法。接下来的几集是教大家如何开发一个属于自己的应用模块。
2018-03-11 15:44
03月08日,星期四
视频
【55】一张图+一段代码,看懂CTA如何与事件引擎交互
上一集里我们接触了事件处理引擎,了解了简单的使用方法,这一集学习如何基于事件处理引擎设计上层应用模块了。
2018-03-08 15:16
02月26日,星期一
视频
【54】 实现一个事件引擎的小应用
截至到上一期,我们已经完成了CTA策略模块的所有讲解,包括策略开发、回测到实盘。这一期开始将开始接触vn.py中更为进阶的程序开发领域。
2018-02-26 12:16
02月17日,星期六
视频
【53】更具灵活性的多信号组合策略
上一期我们就说了跨时间周期的交易策略(Multi Time Frame Strategy),这一期我们介绍下多信号组合的策略(Multi Signal Strategy)。
2018-02-17 21:46
视频
【52】打破同一时间周期:跨周期交易策略
之前两集当中,我们接触到了CTA策略中会用到的算法交易,在接下来两集会介绍一些更为进阶的策略:跨时间周期的交易策略和多信号组合策略。这一期我们就来说说跨时间周期的交易策略(Multi Time Frame Strategy)。
2018-02-17 20:56
视频
【50】再次进阶:降低执行成本的算法交易
上几期中我们已经学习了CTA策略交易中数据的收集、策略的开发和实盘的运维,今天讲一讲比起简单策略更加进阶的内容:算法交易。
2018-02-17 20:12
视频
【51】算法内嵌与算法独立
上一期中简单介绍了算法交易,今天以“算法内嵌于策略的例子来看看常规算法是如何隐藏在策略里面,以及如果我们把算法独立于策略,在开发策略时候会是怎样一个更方便的感受。
2018-02-17 19:31
02月02日,星期五
视频
【49】实盘运维规则三: 突发情况、安全第一
上一集我们介绍了两个实盘运维规则:资金管理原则及VnTrader里自动委托转换的三种模式。今天说一说在做量化交易时候遇到的一些突发情况,及发生时候的处置原则,如何处理才能降低损失。
2018-02-02 14:32
01月30日,星期二
视频
【48】资金管理原则和自动委托转换的3种模式
上一集我们认识一个CTA策略模块中重要的概念——策略仓位,以及其与实际持仓的差异。今天介绍一下一些实盘运维规则:资金管理原则及自动委托转换的三种模式
2018-01-30 11:38
01月27日,星期六
视频
【47】大不同!策略仓位vs实际仓位
上一集介绍了CTA实盘运维中的注意事项,今天要认识一个CTA策略模块中重要的概念——策略仓位,与之对应的是账户实际持仓情况。
2018-01-27 17:07
01月21日,星期日
视频
【46】策略在实盘中的生命周期
在上一集中,介绍了实盘过程中存在的三个系统,这一期开始介绍与投资者更为相关的——自己的策略在实盘中的生命周期:盘前、盘中、盘后
2018-01-21 10:38
01月16日,星期二
视频
【45】实盘交易中必须了解的三套系统
在上一集中,讲完了组合回测,也就意味着策略开发的内容就告一段落了。接下来就进入到实盘的阶段了。
2018-01-16 22:51
01月12日,星期五
视频
【44】进阶组合回测
在上一集中,讲完了策略模板的开发,CTA策略的基础已经学完了,这一集开始接触一些实战和进阶。
2018-01-12 14:20
01月04日,星期四
视频
【43】开发一个完整的策略
在上一集中,基本讲完了CTA策略模块回测中基础但非常重要的概念,这一集我们就以AtrRsi Strategy这一具体的案例来看我们如何用基于CTA策略模板、K线生成器和K线时间序列管理器这些工具把策略开发出来。
2018-01-04 17:56
12月29日,星期五
视频
【42】事件驱动回测模式下两个重要概念
上一集中介绍了CTA策略模板,这一集我们了解事件驱动回测模式下两个重要的概念:1)下一个数据撮合的概念、2)停止单stop order
2017-12-29 06:38
12月23日,星期六
视频
【41】 如何使用CTA策略模块
如何使用CTA策略模块
2017-12-23 16:31
12月20日,星期三
视频
【40】 搭建自己的量化交易环境(4)——关于Wing IDE
本集介绍一下我认为比较容易上手也好用的Wing IDE
2017-12-20 11:19
12月14日,星期四
视频
【39】 搭建自己的量化交易环境(3)——了解vn.py整个项目结构(下)
上一期我们在了解整个项目结构中讲了5个,今天说说剩下的部分。
2017-12-14 09:15
12月12日,星期二
视频
【38】 搭建自己的量化交易环境(3)——了解vn.py整个项目结构(上)
上一期我们主要介绍了vnTrader图形化交易界面的简单使用,从这一集开始首先从文件的层面了解一下vn.py整个开源项目
2017-12-12 00:04
11月30日,星期四
视频
【37】 搭建自己的量化交易环境(2)——连接实盘
上一集我们介绍了vn.py项目的安装,这一集我们正式开始学习vnTrader这个最常用的带图形的vn.py应用。
2017-11-30 10:50
11月27日,星期一
视频
【36】 搭建自己的量化交易环境(1)——运行vn.py
从今天开始正式开始进入应用vn.py搭建自己的量化交易业务的课程。
2017-11-27 15:57
11月22日,星期三
视频
【35】 适合于螺纹钢15分钟K线的交易策略
本集将是策略介绍系列的最后一集,在这一集中会讲述应用于螺纹钢15分钟K线的一个交易策略
2017-11-22 09:56
11月17日,星期五
视频
【34】 在股指期货上值得一试的KingKeltner策略
策略特点是在每一分钟走完的时候,对下一分钟目标入场点位做一个判断,如果一旦价位突破点位,就在那一瞬间的tick入场,而不是等这一分钟K线走完再下单。一般叫做K线内撮合判断
2017-11-17 18:40
11月15日,星期三
视频
【33】 AtrRsi策略及在实盘中容易忽视的问题
今天说一说另一个AtrRsi策略,这个策略是通过Rsi指标给出信号方向,通过Atr指标作为趋势的过滤,在出场方面是利用固定百分比的止损方式。
2017-11-15 11:08
11月08日,星期三
视频
【32】step by step 教你实现Dual Thrust策略
上一集中已经介绍了CTA策略中最简单最入门的双均线策略,今天说一说也是非常经典的策略Dual Thrust,逻辑也相对简单。
2017-11-08 23:59
11月02日,星期四
视频
【31】从三要素看双均线策略为什么不靠谱
在上一集重点提到的三个要素里双均线策略只有一个,这也就是为什么没有在实盘中用双均线持续赚钱的。
2017-11-02 10:28
10月31日,星期二
视频
【30】CTA策略入门:双均线策略分析
主要用在带有杠杆单一标的带有时间序列类的CTA策略,将是下半部分课程的重点,我们从前几集的理论概念重新回到代码上面来,从实际操作中学习。
2017-10-31 13:21
10月27日,星期五
视频
【29】个人量化投资者适合的策略和通道
概念性介绍会在这一集中告一段落,接下来又将进入到代码学习中去。这一集中会总结一下之前提到的交易通道,并且着重说一下对个人投资者来说适合的交易策略。
2017-10-27 14:38
10月26日,星期四
视频
【28】外汇、海外股票的交易通道,做量化要选哪一个?
除了期货和股票,今天介绍其他常见的交易通道及参与的推荐程度。
2017-10-26 12:32
10月20日,星期五
视频
【27】6个国内证券柜台,适合量化交易的有哪些?
上一集中我们介绍了国内证券交易的一些特点,这一集重点说一说国内证券交易6个最为常见的柜台,在功能与速度上做一个比较。
2017-10-20 09:27
10月15日,星期日
视频
【26】国内期货交易通道特点对应的一些量化策略
上两集介绍了期货的一些特点和交易系统,今天来说说国内证券交易的特点及在量化中的一些应用特性。
2017-10-15 06:32
10月11日,星期三
视频
【25】期货柜台系统,你该选择哪一个?
上一集介绍了国内期货市场特点,这一期就让大家对期货柜台系统有一个大体的了解。
2017-10-11 01:39
10月01日,星期日
音频
【24】期货量化交易员必须熟知的5个概念
上几期针对双均线策略,介绍了4种回测方法,到此python入门学习就告一段落。 下面讲一讲国内做量...
2017-10-01 23:50
09月25日,星期一
视频
【23】基于vnpy框架的策略回测(下) | 双均线策略回测方法4
上一期我们学习了基于vnpy框架策略回测中数据的获取与入库,这一集开始策略的编写。
2017-09-25 17:50
09月23日,星期六
视频
【22】基于vnpy框架的策略回测(上) | 双均线策略回测方法4
双均线策略回测的前三期之后,我们将进入最为接近生产、精确度最高的回测模式,就是用vn.py的CTA策略模块的回测框架来做。
2017-09-23 12:54
09月21日,星期四
视频
【21】Python事件化回测 | 双均线策略回测方法3
一个成熟的量化投资者一般会用向量化方式(上期)来做一个快速的雏形开发,而接下去则会用事件化方式做更为仔细的研究。
2017-09-21 13:35
09月13日,星期三
视频
【20】双均线策略Python向量化脚本回测:迎击未来函数!
上一集我们用EXCEL以最直观的方式运行双均线策略的回测,这一集我们用同样的思路,但用python脚本向量化回测的方式实现,并且初步实战迎击一下未来函数
2017-09-13 10:58
09月04日,星期一
视频
【19】双均线策略回测,4种方法比一比
双均线策略的回测,我们可以用4种方法去实现,这节课就全部跑一遍,大家也可以做一个比较看看优劣势。
2017-09-04 17:39
视频
【18】量化交易策略入门绕不过的第一步:双均线
双均线策略是基于两条均线构建的交易策略,虽然不适用于实战交易,但在教学中却非常值得掌握
2017-09-04 17:30
08月28日,星期一
视频
【17】TuShare入门:交易时的数据调取和保存
今天开始从TuShare入手讲一些简单的数据获取方式和保存方式。
2017-08-28 13:04
08月25日,星期五
视频
【16】获取数据开启你的实盘交易大门
今天要讲从数据获取开始一步一步展开在具体做量化交易的时候,如何从数据一步一步地开发策略再过度到实盘交易这么一个接近于实操的环节。
2017-08-25 13:50
08月17日,星期四
视频
【15】重点课程内容:Python常用模块(二)
今天继续学习Python的常用模块:用户编写的策略里出现bug怎么办?一个CPU的条件下怎么保证多个程序同时启用不会出错?怎样进行模块的安装?……
2017-08-17 13:32
08月14日,星期一
视频
【14】重点课程内容:Python常用模块(一)
今天开始学习这一课程最为重要的一部分:比较成熟的模块的使用。 比如:一个函数到底要跑多久,我们怎么知道?如何把字典保存到硬盘上或发送到另一台电脑上?……
2017-08-14 00:37
08月01日,星期二
【活动】见面:90分钟量化投资从0到1!在演奏会上变身宽客 | 内有专享升级福利
8月5日@上海 实战派交易专家、用Python的交易员、全球排名第三开源量化平台vn.py创始人陈晓优,邀你在《见面》!——《量化24小时》全年订阅用户更有专享升级福利
2017-08-01 14:02
07月26日,星期三
视频
【13】类和实例——组成大交易策略的零部件
整个大型交易程序就是由无数的类实例化为对象之后组成拼接起来的,就好比造一辆车,单单用螺丝去拼凑,那工程会非常浩大,可以先把它的轮胎、地盘、发动机造出来,再把外壳造出来,最后把所有的部分拼在一起,所以交易也是如此。
2017-07-26 08:15
视频
【12】使用函数回测你的交易盈利
函数是任何高级编程语言中非常重要的一个组成部分,在量化交易的过程中,我们可以使用函数书写策略,计算数据,回测盈利,输出日志,完美你的交易过程。
2017-07-26 08:14
07月21日,星期五
视频
【11】循环语句:开启实时交易的无限循环
今天将会讲到编程语言最重要的两个语句类型其中之一循环语句,包括for循环和while循环,它们有什么区别?在无限进行的实时交易中,利用循环语句我们可以做到什么?
2017-07-21 10:48
07月17日,星期一
视频
【10】Python和量化相关自学资料,推荐这12份!| 特别内容
考虑到已经有了一定量化基础的读者们想加快学习脚步的需要,这一期我们推荐一些可供参考的书籍和网站,有基础的,也有和Python和量化相关的,开始学起来吧……
2017-07-17 17:18
07月16日,星期日
视频
【9】条件判断语句:触发交易与策略运算的逻辑
这一期主要讲讲条件判断语句如何书写,并且帮助我们在实际交易中更快更简便地完成交易指令。
2017-07-16 13:46
07月11日,星期二
视频
【8】字典的交易应用:策略与交易的映射关系
这一期主要讲讲字典的特性及在具体量化交易中的一些实际应用,例如:针对最新报价、持仓和委托状态的数据缓存,以及事件驱动……
2017-07-11 13:33
07月03日,星期一
视频
【7】活用列表:记录每一分钟的K线收盘价
这一期主要讲讲列表在量化中活用的特性和方法,比如,有了列表可以轻松记录最新的每一分钟的K线收盘价,通过求和、求平均等相关运算去对应策略技术指标
2017-07-03 10:06
06月28日,星期三
视频
【6】字符串在交易场景中的应用:玩转合约代码
这一集中我们将学习字符串类型的数据以及在交易中的应用:如创建股指期货的合约代码、从底层接口推送的合约代码中同一类型产品的筛选出来……
2017-06-28 15:28
06月23日,星期五
视频
【5】Hello World!如何用Python代替计算器
有了一套Python量化开发环境之后,就可以学习Python语言的入门使用了,让我们从自然语言跨入编程语言:“学会Python后简单的计算我就不太会再打开计算器去用了”——这节课就讲讲最简单的数值与运算。
2017-06-23 17:25
06月21日,星期三
视频
【4】视频9步,搭建安装完整的Python开发环境
在正式进行Python编辑入门之前先step by step地指导大家如何安装和搭建Python的开发环境,虽然整个安装过程会花费一些时间,但从此一劳永逸嘛。
2017-06-21 18:10
06月16日,星期五
音频
【3】Python入门,量化生态下完整工具链的正确打开方式
Python拥有开源、语法简单、应用广泛、胶水语言、社区活跃五大特点,用时在量化交易的各个环节拥有一整套完整的工具链。
2017-06-16 10:53
06月12日,星期一
音频
【2】4大维度系统性对比量化交易编程语言
量化交易领域常见的编程语言,以及每个编程语言自身的特点
2017-06-12 16:55
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