投资全球更要投资自己
我的订阅

因子研究之Dataview的使用. 第29讲

作者: 渔阳

欢迎来到量化小学
▲ 加入“量化小学”校友圈儿提问交流
详细内容请在wifi环境下观看视频

<本期课程4865字,视频19分48秒,请合理安排学习时间>
>>(订阅专辑后即可观看精彩的幻灯片视频以及案例操作视频哦)

今天就来讲一讲,怎么样用Python来进行实操。两部分内容,先谈谈因子研究的主要组件。然后今天重点给大家介绍一下,一个数据方面的神器,也就是JAQS里面的Dataview组建。

复习一下之前讲过的内容。做因子研究我们首先要定义问题。目标是用T时刻能够观测到的数据,来预测T+1时刻的股票超额收益或者股票表现的相对排名等等。

这里面就有若干个维度,首先你要确定一个选股空间。是沪深300、中证500还是全A指数。第二你要有一个比较基准,最常用的是沪深300和中证500指数,它们都有对应的股指期货来做对冲。

第三点,你要有一个时间周期,月、周和日级别是最常用的。第四点就是你这个研究的因子是否要中性化,比如说还以市盈率为例,你可以做一个基础的因子,也可以进行行业中性或是市值中性。有了这些之后,你的预测目标是什么?是绝对收益率,超额收益率,还是排名,或者是涨跌的分类?

>>欢迎订阅《量化小学》,加入我们一起学习!

写评论

icon-emoji表情
图片