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16 海龟组合TurtlePortfolio

作者: 陈晓优

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大家好,欢迎来到Qaunt全实战成长计划第一阶的第16集,那么在上一集里面我们已经看了海龟信号可以如何在完全不同的另外一个策略写法ctaStrategy应用模块里面去实现出来,然后用一种可能完全不同的这么一个回测撮合的模式去把我们的回测结果跑出来。可能比较希望大家记住:尽管策略的逻辑是一样的,但是它在程序里面其实有可能有各种各样不同的写法,那么对应不同的目的,当然你应该选择去使用最方便的那种。

在这集里面我们还是回到之前TurtleStrategy所有的策略代码里面,这节我们主要讲开始讲海龟的组合,那么还是跟之前讲signal的时候一样,我们先来认识一下海龟组合需要负责的这些逻辑有哪些?

  1. 第一条逻辑就是这个叫做信号的创建,因为我们知道在每一个合约代码上面,我们海龟都是有一个长周期一个短周期的信号在执行交易的,所以在这样一个情况下,你就需要在组合里面为每一个合约维护两个信号对象
  2. 第二个则是数据的推送,当你收到某一个合约的最新的K线数据的时候,你需要挨个把它推送给你维护的那两个信号对象上;
  3. 当信号完成了它的指令的生成,并且把它发送给我们的海龟组合之后,我们就需要对信号发送过来的指令检查。那么这里的检查主要包含的就是短周期信号对于上一笔盈利的这么一个检查过滤,
  4. 然后我们需要对整个组合的风险去做一个风控,因为我们海龟里面有一个单合约的最大单方向持仓不能超过4个unit,所有合约加起来不能超过10个unit这样的限制。
  5. 如果我们的信号指令通过了检查、通过了组合的风控,它最后就可以转化为实际的你要买卖多少手这么一个委托传输到市场上去执行交易了;

……

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