4.2 进一步探讨风险均衡策略的波动率与回撤
潘錡宝 4.2 进一步探讨风险均衡策略
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本期内容
大家好，欢迎来到见闻大师课《全球系统化宏观对冲》，我是潘錡宝。
上期课程我们具体介绍了风险均衡策略是如何构建的，之后进行风险均衡时，有些低波动率的资产（如国债）需要进行加杠杆处理。在这种情况下，可以使用一个简单的模型来探讨如何权衡这些资产。
首先需要考虑的是使用多长时间的波动率，因为波动率在短期内是不稳定的，但是如果考虑的时间比较长（比如5到10年），波动率则相对比较稳定。用这样的波动率来计算资产的权重，能够得出一个相对比较稳定的结果......
太感谢老师了。