美债&汇率的交易之道·袁骏 | 大师课 - 华尔街见闻

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一堂课讲透美债&汇率的交易基本功

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【袁骏】美债&汇率的交易之道·袁骏 | 大师课

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简介试读最新目录

07月06日，星期六

从外汇期权、美债利率曲线、日元套利交易三大案例看FICC交易应用【袁骏12.2】综合运用FICC交易工具构建宏观对冲&套保策略

2024-07-06 18:24

06月04日，星期二

外汇交易何时进场？两个指标告诉你【袁骏12.1】如何从掉期点和T/N两个指标判断外汇交易机会？

2024-06-04 09:06

06月03日，星期一

防范汇率超调，央妈会传递哪些信息？又会如何行动？【袁骏11.3】汇率调控的两个思路：中间价逆周期调节和收紧离岸流动性。央行通过逆周期调节因子向市场传递强烈信号，同时采取行动手段化解汇率市场风险。

2024-06-03 21:52

06月02日，星期日

人民币投机热度怎么看？两个指标值得关注！【袁骏11.2】通过离岸与境内人民币价差、CNH期权波动率风险逆转指标可以大致判断人民币的投机热度。

2024-06-02 15:42

05月31日，星期五

2024年美联储会降息吗？从“微笑曲线”里找答案【袁骏11.1】美元走势可以用微笑曲线来概括，相较而言人民币有强烈的顺周期趋势。

2024-05-31 16:32

05月30日，星期四

811汇改后的人民币汇率【袁骏10.2】强国要有强货币，2015年二次汇改对市场产生了哪些影响？

2024-05-30 19:31

05月28日，星期二

袁骏：波澜壮阔的时代起点——第一次人民币汇改人民币汇率曾经也很波动，二十年前的套利有多疯狂？

2024-05-28 08:32

05月26日，星期日

袁骏：日元期权如何交易？期权金与盈利的两难抉择日元期权的交易主要有三种方式：Call、Call spread和Knock-out。

2024-05-26 17:38

05月03日，星期五

袁骏：该收手时就收手！欧元期权交易的盈利逻辑是什么？当隐含波动率持续高于实际波动率时，应实时保持警惕。

2024-05-03 10:56

04月25日，星期四

袁骏：外汇期权如何交易？四种基础组合应万变！在做期权交易时，波动率与期权价格互为表里、互相决定。

2024-04-25 17:42

04月23日，星期二

欧元区经历多轮危机，统一货币得以维持的原因是什么？【袁骏8.4】苏东剧变、欧债危机等挑战从未使欧洲国家放弃统一货币的努力。

2024-04-23 14:12

04月10日，星期三

亚洲金融危机中，对冲基金如何交易？亚洲货币实现无风险套利？【袁骏8.3】宏观对冲基金如何通过不同货币间的即期/掉期交易从而实现无风险套利？

2024-04-10 18:52

04月09日，星期二

非美货币的融资交易——交叉货币掉期【袁骏8.2】交叉货币掉期是指用非美货币的融资和美元融资做对比，起源是经济全球化。

2024-04-09 18:02

04月07日，星期日

资本管制下的外汇交易工具 NDF——利差交易也满足二八定律？【袁骏8.1】在资本管制的过程中诞生了很多交易工具，时至今日仍十分活跃，包括NDF与外汇掉期。

2024-04-07 19:30

04月03日，星期三

港币如何击败索罗斯的狙击？资深交易员解读外汇交易工具的运用【袁骏7.2】亚洲金融危机对亚洲国家造成了巨大的经济灾难和社会动荡，其影响是空前的，也可能是绝后的。

2024-04-03 18:41

04月02日，星期二

“击败英格兰央行的人”——金融大鳄索罗斯的英镑狙击战【袁骏7.1】你知道索罗斯都运用了哪些外汇交易工具狙击英镑吗？

2024-04-02 18:06

04月01日，星期一

外汇市场在交易什么？如何实现盈利？【袁骏6.3】购买力的国际转移、资金投融通和交易套保是外汇市场的三大功能。

2024-04-01 18:41

03月30日，星期六

奇异期权有哪些种类？如何交易？【袁骏6.2】奇异期权并不“奇异”，最近大热的雪球结构产品本质就是一种奇异期权。

2024-03-30 19:55

03月29日，星期五

详解外汇交易的主要工具——如何选择&运用Future/Cash/Option等金融工具【袁骏6.1】你知道在外汇市场可以做哪些交易吗？

2024-03-29 18:47

袁骏解读OIS隐含的美联储加息概率：如何从FF&SOFR测算市场预期？【袁骏5.2】美债交易基本功：OIS隐含的加息概率，你知道是怎么推算出来的吗？

2024-03-29 11:48

03月27日，星期三

利率交易框架如何搭建？考虑这六大因素！【袁骏5.1】联储态度、美债供给、美债需求、市场噪音、经济基本面及长期因素是美债交易员须考虑的六个综合因素。

2024-03-27 22:19

03月25日，星期一

谁是美债市场的最大买家？【袁骏4.2】美债的存量结构中，海外买家占比从2009年55%下滑到30%。

2024-03-25 18:19

03月22日，星期五

财政驱动？从美债供给看美债利率【袁骏4.1】美国财政赤字规模决定美债供给，从而影响美债收益率。

2024-03-22 18:08

如何追踪/理解美联储的政策调整？【袁骏3.2】美联储官员的表态往往直接且关键，是了解联储动态的绝佳窗口。

2024-03-22 14:22

03月20日，星期三

见微知著，美国货币政策是如何制定的？【袁骏3.1】经常提到的FOMC，你知道是如何组成的吗？

2024-03-20 14:50

03月19日，星期二

倒挂并不预示衰退！从Flattener曲线交易看美债投资主导变量【袁骏2.3】利率交易的关键不是赌上涨或下跌，而是判断利率曲线变化。

2024-03-19 19:59

03月18日，星期一

资深交易员一文带你厘清常见利率工具——IRS/OIS【袁骏2.2】在利率交易中，我们常用的动词不是“买/卖”，而是“付/收”。

2024-03-18 18:18

03月17日，星期日

从理论到应用，如何基于利率分析框架解读美国经济数据？【袁骏2.1】泰勒法则、伯南克三因素，你知道这些理论分析框架如何应用吗？

2024-03-17 14:48

03月15日，星期五

袁骏：2024正在进行时，外汇及利率市场有哪些交易机会？ 2024年依然会有1-2个季度在高压均衡上下震荡波动，最后呈现出方向性结果。

2024-03-15 19:59

资深FICC交易员袁骏：详解美债利率工具和交易图谱【袁骏1.4】在宏观交易实战中，有几项工具是绕不开的。

2024-03-15 18:12

03月14日，星期四

如何选择海外固收利率工具?【袁骏1.3】近年来海外固收资产收益率走高，但面对错综复杂的标的和基金我们该如何抉择？

2024-03-14 19:59

03月11日，星期一

资产之锚，榫卯相扣，金融世界的利率大厦如何建成？【袁骏1.2】从政策到市场再到实体经济，不同利率互相结合构建完整的利率体系。

2024-03-11 19:12

03月10日，星期日

资深交易员详解大类资产之锚——美债研究框架【袁骏1.1】从宏观逻辑和供需层面两角度出发，搭建美债研究框架。

2024-03-10 19:51

【序言】袁骏：“应对变化中的世界秩序”，如何靠宏观对冲赚钱？美债-利率-外汇，全球宏观对冲策略的核心是什么？

2024-03-10 08:46