本期节目是《人人都能懂量化》系列讲读的第3集。
由美国资产管理公司合伙人王韬讲读《The Little Book That Beats The Market》下
点击收听第1集:70年后的今天，格雷厄姆的这套选股算法仍然管用
点击收听第2集:这个魔法投资公式=【格雷厄姆 + 巴菲特】
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上一期中，我们介绍了《The Little Book That Beats The Market》作者Joel Greenblatt年化收益高达30.8%的非常简单的魔法公式，作为一个只相信数据和证据的量化工作者，看到这样的数据，我实在没有办法不去自己实测一下。
- 先分享一个和魔法公式有关的例子，作者曾就魔法公式给管理的客户们两个选择：1）严格按照模型选股，纯量化。2）只提供模型选股的结果，客户有权加减任何股票到组合中。结果收益率相差近30%。
- 根据原始股票池大小的不同，我们实践回测了这个“魔法公式”，检验30%的年化收益是否存在水分……
在今天的讲读中，你将收获：
- Quantamental（量化基本面分析法）和纯量化选股，哪个更有效？
- 亲自为“魔法公式”的脱水，回测其真实超额收益。
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