量化投资的学习路径 . 特刊

【使用说明书】更新以来,我收到了很多同学的反馈,比较常见的问题就是:怎样利用《量化小学》学到自己需要的知识。今天我们就专门来谈一谈这些问题...

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内容梗概

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大家好,欢迎来到量化小学,我是渔阳。

首先跟大家道个歉,由于上周感冒,课程录制的进度慢了一些,我争取尽快赶上来。

今天是一个特刊,给大家介绍一下量化投资的学习路径。

自从量化小学更新以来,我收到了很多同学的反馈,比较常见的问题就是:怎样利用《量化小学》学到自己需要的知识。

我们同学当中有各种不同情况:有些可能是小白,也有对金融感兴趣的高校学生,还有专业的人士等。每一类人的需求都是不一样的,所以学习路径和使用量化小学的方法也会有所不同。

今天我们就专门来谈一谈这些,首先讲一讲每一类人群的学习目标;然后介绍一下相关的工具、资料和路径。

重要理念

首先我要澄清一个重要的理念:量化其实涉及投资流程的各个环节,而不是只有因子模型和CTA。

其实在第二讲《量化对你有用吗》里我们讲到过这个问题,也讲到怎样在投资流程的各个环节中应用量化,所以我希望大家要从比较广义的角度来理解量化,而不是只是狭义的因子模型和CTA。

一、量化小学里能学到什么?

首先我简单归纳一下,在量化小学里面不同人群能学到什么?

如果是小白,我想有一个最基本的需求,就是能学习到简单易行、长期有效的投资理财方式,我们的课程当中是会讲到的。 

如果是高校学生,可能比较多的同学们感兴趣,要构建自己关于金融的知识图谱、构建自己的技能树,希望能够找到相关实习,甚至有朝一日成为金融专业人士,量化小学也是可以帮到你的。

如果是专业人士,为了提升工作效率,跟上大数据、AI等时代潮流,这个量化小学也是可以做到的。

还有一类是交易者,不管是个人投资者还是机构里的交易人员,最关心的当然是提升交易绩效,我想量化小学也会对你有所帮助,我们会分享一些交易方面的经验和感悟,同时也会介绍一些比较实用的工具。

当然,最后所有人都想知道快速发财的秘籍,但这个我也得实话实说:确实教不了。曾经我有反复地讲过,投资分为进攻和防守两方面,防守是比较简单的,量化小学当中讲得也会比较多,也就是做好风控、投资管理(详见第四讲《量化老司机最重要的一些心得》)。

涉及到赚钱的模型、赚钱的信号,也就是投资当中所谓的进攻,这是比较难的,而且赚钱的方法也会随着市场改变而改变。

在量化小学当中,我们更多的会讲到正确的研究方法,至于信号,要靠自己在实践当中去挖掘。 

二、明确学习目标和路径

接下来我们就按照人群的类别来谈一谈怎样构建自己的学习目标、怎样来使用量化小学,怎样来使用一些其他工具和资料。

1.1 小白的学习目标

首先,如果是小白的话,要定一个比较实际的目标,我觉得每个人都有理财的需要,应该学会做自己的“理财师”。

从另外一个角度我也得实话实说,如果数学、计算机、金融各方面基础都比较薄弱,想直接切到量化投资领域做专业的工作也还是比较困难。

所以比较实际的目标就是:先学会怎样自己做投资理财。

更具体来说,第一……