聪明钱指数的原理,及其当年在中国的策略应用【215】

今天我们来聊的这个叫做“Smart Money Flow”,大家也称之为“聪明资金流”的一个指数...

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付鹏说:聪明钱指数的原理及其策略应用
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今天我们来聊的这个叫做“Smart Money Flow”,大家也称之为“聪明资金流”的一个指数。

先简单的解释一下这个指数是怎么计算的。应该说它的计算的方式是采用了道琼斯指数的一个前30分钟和最后一个小时,那么前30分钟代表着一个情绪性的购买。

为什么我们叫聪明的钱?这个概念实际上更多的是基于市场上有少数的一部分人,会提前的在一些好消息和坏消息感知的情况下会提前行动。所以一会我再去聊这个东西,你会发现在我们A股市场上也有类似这样的曾经出现过,甚至是在当年还赚了不少的钱,我稍后的再去解释。

那么它的整个公式大概就是说前30分钟代表的情绪性的购买,大家好消息或坏消息驱动大家进行行动。在一开盘的时候,我们假如说这是开盘的时候,那么在开盘前30分钟,应该说是会把隔夜的所有的消息的进行一个反应,无论是好消息还是坏消息,他假设的就是信息驱动市场。

然后大量的资金,无论是如果出现好消息就进行买入,如果出现坏消息就进行空头回补,他选取的一个样本数是前30分钟。然后到后面的时候最后一个小时实际上是一个预期的概念,最后的一个小时实际上是个预期的概念,就是说对于未来做一个预期。然后通过来预估市场的未来的隔夜的预期来做,是一个提前的布局和反应。

所以这种情况下,我们再把它综合一下,就会得到所谓的“Smart Money Flow”的指数,那么我们把它综合一下就得到了第一天的前一天的“Smart Money Flow”的指数,减去开市的30分钟的涨跌幅,然后再加上收市最后的这30分钟的涨跌幅,出来的结果综合连续起来,我们看到这个叫“SMFI”,就是聪明钱流动的指数。

他假设条件就是说,市场是充分的有效的,并且是有提前预期的,市场少部分人是可以在感知市场出现的一些好消息和坏消息。这就是对市场的数据做一个解读,实际上是一个很聪明的一个做法,因为它直接读取的就是大部分的交易员,或者说顶尖的交易员对于市场行为的一个反应。

那么一般来讲,这个东西一旦出现比较明显的一个反馈的话,你会看到如果你的市场跟情绪之间是一个反向的指标,就说明这一部分人对于市场应该说是非常的谨慎的。

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