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本期提要
- 优化参数：寻找对于未来行情波动的最优描述解
- 四个容易导致过度拟合的情况，尽量避免！
- 代码讲解：以一个策略举例，如何一步步地来做参数优化
知识点导图
内容摘录
大家好，欢迎来到Quant全实战成长计划股指期货CTA小课的第07集。在之前的3集里面，我们已经见识了各种各样的股指期货上比较经典的CTA策略，在这一集中我们就要重点来讲一讲策略参数的优化。
首先第一个问题就是我们为什么要优化参数？
对于所有的量化策略来说，本质上我们都是在寻找对于未来行情波动的最优描述解。这个最优描述解要看我们所选择的交易的时间架构的不同，比如说有的可能选择交易1分钟的时间架构，有的可能选择5分钟的，甚至有的可能选择一些不标准的时间架构，比如说3分钟、7分钟、11分钟等。在不同的这些时间架构上，参数的最优解肯定是不一样的。
第二个是由于产品特性的区别。在股指期货上对于IH来说，它反映的主要是上海最大的50只股票的整体波动情况。这个波动的特征必然在一定程度上会和比如说中证500指数的500只股票的波动特性会有比较大的不同。
最后一个原因是不同的策略所采用的信号逻辑组合不一样。在有的策略比如说AtrRsi里，你可能使用RSI指标作为主要的方向判断的信号，或者说入场的信号，但是在其他的一些策略组合里面，你可能更多把RSI本身用作一个过滤的信号。不同的用法所对应的信号、或者说指标的参数，肯定也是不一样的。
所以我们与其说简单的靠历史的经验，比如说RSI指标可能在书上写就是14周期的是最好的，但是尽信书不如无书。那么书上的内容和我们实践中的区别到底在哪里？就只有通过参数优化的方法才能找出来。
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下期预告
股指期货策略的实盘运维
